| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 绪论 | 第10-17页 |
| (一) 选题的背景和意义 | 第10-13页 |
| (二) 国内外研究现状及文献综述 | 第13-16页 |
| 1. 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 2. 国外研究现状 | 第15-16页 |
| (三) 主要研究方法 | 第16-17页 |
| 一、跨市场操纵行为概念的厘清 | 第17-24页 |
| (一) 跨市场操纵行为的缘起 | 第17-19页 |
| 1. 股指期货市场的发展 | 第17-18页 |
| 2. 证券市场的关联性 | 第18-19页 |
| 3. 证券市场的信息不对称性 | 第19页 |
| (二) 跨市场操纵行为的界定 | 第19-24页 |
| 1. 跨市场操纵行为的定义 | 第19-21页 |
| 2. 跨市场操纵行为的识别 | 第21-22页 |
| 3. 跨市场操纵行为与投机性交易行为之比较 | 第22-24页 |
| 二、跨市场操纵行为的认定前提——跨市场 | 第24-31页 |
| (一) 关联市场的认定 | 第24页 |
| (二) 价格联动机制的介绍 | 第24-26页 |
| 1. 从"基差"入手看股票与股指期货的价格关联关系 | 第24-25页 |
| 2. 从信息反应情况看股票与股指期货市场的互动关系 | 第25-26页 |
| (三) 信息传导机制 | 第26-28页 |
| 1. 系统性信息 | 第26页 |
| 2. 交易性信息 | 第26-28页 |
| (四) 跨市场操纵的典型模式 | 第28-31页 |
| 1. 操纵股票市场实现在股指期货市场的获利 | 第28-29页 |
| 2. 操纵股指期货市场实现在股票市场的获利 | 第29-31页 |
| 三、跨市场操纵行为认定的关键——操纵行为的认定 | 第31-36页 |
| (一) 跨市场交易主体的认定 | 第31-34页 |
| 1. 股票市场的交易主体 | 第31-32页 |
| 2. 股指期货市场的交易主体 | 第32-34页 |
| (二) 跨市场操纵客观行为的认定 | 第34-36页 |
| 1. 跨市场操纵的行为方式 | 第34-35页 |
| 2. 境外跨市场操纵的相关案例 | 第35-36页 |
| 四、跨市场操纵行为的监管 | 第36-46页 |
| (一) 境外跨市场监管制度的借鉴 | 第36-38页 |
| 1. 各国(地区)跨市场监管 | 第36-38页 |
| 2. 监管模式分类 | 第38页 |
| (二) 我国跨市场监管现状与问题 | 第38-39页 |
| (三) 我国跨市场监管制度的设计与完善 | 第39-46页 |
| 1. 完善顶层制度设计 | 第39-41页 |
| 2. 完善信息管理制度 | 第41-42页 |
| 3. 优化监控手段 | 第42-46页 |
| 结语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |