| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 图录 | 第10-11页 |
| 表录 | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.1 我国财富管理市场迅速发展，投资需求强烈 | 第12-13页 |
| 1.1.2 金融机构竞争日益激励，银行向资产管理业务转型 | 第13-14页 |
| 1.1.3 金融市场不断完善，提供了多种创新工具 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 文章结构和框架 | 第16-18页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第18-19页 |
| 第二章 银行结构性理财产品市场 | 第19-28页 |
| 2.1 结构性理财产品的概念 | 第19-20页 |
| 2.2 银行结构性理财产品的发展现状 | 第20-21页 |
| 2.3 结构性理财产品的种类 | 第21-24页 |
| 2.3.1 根据对本金的保障程度划分 | 第21-22页 |
| 2.3.2 根据挂钩标的种类划分 | 第22-23页 |
| 2.3.3 根据收益条款划分 | 第23-24页 |
| 2.3.4 其它分类方式 | 第24页 |
| 2.4 结构性理财产品的业务模式 | 第24-28页 |
| 2.4.1 银信合作模式 商业银行+信托公司 | 第24-25页 |
| 2.4.2 银证合作模式 商业银行+基金公司/证券公司 | 第25-26页 |
| 2.4.3 银证信合作模式 商业银行+证券公司+信托公司 | 第26-28页 |
| 第三章 结构性理财产品定价模型 | 第28-34页 |
| 3.1 传统的结构性产品定价方法 | 第28-30页 |
| 3.1.1 S&P500 指数联动产品(SPIN)的定价 | 第28-29页 |
| 3.1.2 S&P500 市场指数联动存单(MICD)的定价 | 第29-30页 |
| 3.2 基于蒙特卡洛模拟的结构性产品定价 | 第30-34页 |
| 3.2.1 随机微分方程模型 | 第30-31页 |
| 3.2.2 广义条件异方差自回归模型 | 第31-34页 |
| 第四章 结构性理财产品定价实证检验 | 第34-45页 |
| 4.1 随机微分方程模拟 | 第35-37页 |
| 4.1.1 随机微分方程形式 | 第35-36页 |
| 4.1.2 基于股价服从几何布朗运动的蒙特卡洛模拟 | 第36-37页 |
| 4.2 自回归异方差模型模拟 | 第37-44页 |
| 4.2.1 数据平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.2.2 自相关性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.3 ARCH LM 检验 | 第39-40页 |
| 4.2.4 GARCH 模型选择 | 第40-42页 |
| 4.2.5 基于标准 GARCH(1, 1)模型蒙特卡洛模拟过程 | 第42-44页 |
| 4.3 实证检验的结论 | 第44-45页 |
| 第五章 总结和展望 | 第45-49页 |
| 5.1 结构性理财产品发展中存在的不足 | 第45-46页 |
| 5.1.1 缺乏对产品挂钩标的资产的了解 | 第45页 |
| 5.1.2 缺乏满足客户需求的多层次的产品 | 第45-46页 |
| 5.1.3 缺乏风险控制意识 | 第46页 |
| 5.1.4 缺乏有效的外部金融环境 | 第46页 |
| 5.2 推动我国结构性理财产品市场发展的建议 | 第46-49页 |
| 5.2.1 加强对标的资产的了解 | 第46-47页 |
| 5.2.2 设计满足客户需求的多层次的产品 | 第47页 |
| 5.2.3 增加风险管理能力 | 第47-48页 |
| 5.2.4 完善外部金融环境 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 1 | 第51-59页 |
| 致谢 | 第59-62页 |
| 附件 | 第62页 |
