某证券公司量化（程序化）交易系统的设计与实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-13页 |
| 1.1 程序化交易的发展历史 | 第6-9页 |
| 1.2 建设证券公司程序化交易的必要性 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第11页 |
| 1.4 本文的篇章结构 | 第11-13页 |
| 第二章 程序化交易系统架构及主要应用技术 | 第13-21页 |
| 2.1 交易系统组织架构 | 第13-15页 |
| 2.2 C | 第15-17页 |
| 2.3 SQL SERVER数据库设计应用 | 第17-21页 |
| 第三章 程序化交易系统需求分析 | 第21-29页 |
| 3.1 程序化交易系统定位 | 第21页 |
| 3.2 程序化交易系统核心功能需求分析 | 第21-26页 |
| 3.3 系统安全性需求 | 第26-29页 |
| 第四章 量化交易系统的总体设计 | 第29-50页 |
| 4.1 量化交易系统总体设计 | 第29-40页 |
| 4.1.1 高速行情采集分析系统设计 | 第30-31页 |
| 4.1.2 量化策略执行系统设计 | 第31-33页 |
| 4.1.3 程序化交易下单系统设计 | 第33-39页 |
| 4.1.4 风险控制系统设计 | 第39-40页 |
| 4.1.5 系统整体监控设计 | 第40页 |
| 4.2 关键流程分析 | 第40-42页 |
| 4.3 关键数据结构设计 | 第42-49页 |
| 4.3.1 委托日志模块数据结构设计 | 第42-43页 |
| 4.3.2 证券持仓模块数据结构设计 | 第43-45页 |
| 4.3.3 股指期货期现套利策略模块数据结构设计 | 第45-47页 |
| 4.3.4 交易费和保证金模块数据结构设计 | 第47-49页 |
| 4.4 关键问题分析 | 第49-50页 |
| 4.4.1 行情接收及策略执行速度问题 | 第49页 |
| 4.4.2 风险控制问题 | 第49-50页 |
| 第五章 量化交易系统的实现 | 第50-54页 |
| 5.1 网络部署方式 | 第50-51页 |
| 5.2 软件部署 | 第51页 |
| 5.3 系统设计及运行的平台 | 第51-53页 |
| 5.4 系统测试及评估 | 第53-54页 |
| 第六章 结论与展望 | 第54-57页 |
| 6.1 证券公司程序化交易系统特点 | 第54-55页 |
| 6.2 不足与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
