随机过程下的寿险保费精算模型
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 论文的内容 | 第13-15页 |
| 1.4 论文的结构 | 第15-16页 |
| 第2章 随机过程及寿险精算的理论知识 | 第16-22页 |
| 2.1 随机过程相关理论 | 第16-19页 |
| 2.1.1 复合泊松过程 | 第16-17页 |
| 2.1.2 维纳过程 | 第17-18页 |
| 2.1.3 Liu过程 | 第18页 |
| 2.1.4 随机变量数学期望的性质 | 第18页 |
| 2.1.5 失效率函数 | 第18-19页 |
| 2.2 寿险精算相关理论 | 第19-21页 |
| 2.2.1 现值与利力 | 第19页 |
| 2.2.2 死力及常见的四种形式 | 第19-20页 |
| 2.2.3 纯费率 | 第20页 |
| 2.2.4 收支平衡原理 | 第20-21页 |
| 2.2.5 寿险缴费方式 | 第21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 标准维纳过程下终身寿险保费模型 | 第22-41页 |
| 3.1 模型的准备 | 第22-26页 |
| 3.1.1 模型的假定 | 第22-24页 |
| 3.1.2 模型的准备 | 第24-26页 |
| 3.2 标准维纳过程下趸缴纯保费模型 | 第26-32页 |
| 3.2.1 趸缴纯保费的一般模型 | 第26-29页 |
| 3.2.2 不同死力下的趸缴纯保费模型 | 第29-32页 |
| 3.3 标准维纳过程下年缴均衡净保费模型 | 第32-39页 |
| 3.3.1 年缴均衡净保费的一般模型 | 第32-37页 |
| 3.3.2 不同死力下的年缴均衡净保费模型 | 第37-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 模糊过程下终身寿险保费的精算模型 | 第41-55页 |
| 4.1 模型的准备 | 第41-43页 |
| 4.1.1 模型的假定 | 第41-42页 |
| 4.1.2 模型的准备 | 第42-43页 |
| 4.2 模糊过程下趸缴纯保费精算模型 | 第43-47页 |
| 4.2.1 模糊过程下趸缴纯保费的一般模型 | 第43-45页 |
| 4.2.2 不同死力下的趸缴纯保费模型 | 第45-47页 |
| 4.3 模糊过程下年缴均衡净保费精算模型 | 第47-54页 |
| 4.3.1 模糊过程下年缴均衡净保费的一般模型 | 第47-52页 |
| 4.3.2 不同死力下的年缴均衡净保费模型 | 第52-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
