中国股票市场羊群效应和特质波动率关系的实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 导言 | 第9-21页 |
| 一、问题的提出 | 第9-10页 |
| 二、研究价值及意义 | 第10-11页 |
| 三、文献综述 | 第11-18页 |
| 四、主要研究方法 | 第18页 |
| 五、论文结构 | 第18-19页 |
| 六、论文主的创新点及缺陷 | 第19-21页 |
| 第一章 羊群效应和特质波动率 | 第21-32页 |
| 第一节 羊群效应的概念 | 第21-23页 |
| 一、羊群效应介绍 | 第21页 |
| 二、实证模型介绍 | 第21-23页 |
| 第二节 特质波动率估计方法介绍 | 第23-27页 |
| 一、特质波动率估计方法介绍 | 第23-24页 |
| 二、特质收益估计法 | 第24-25页 |
| 三、Fama-French三因素模型估计法 | 第25-26页 |
| 四、Fama-French五因素模型估计法 | 第26-27页 |
| 第三节、特质波动率样本数据及估计结果 | 第27-32页 |
| 一、样本数据 | 第27-28页 |
| 二、模型构建 | 第28-30页 |
| 三、特质波动率估计结果 | 第30-32页 |
| 第二章 非对称状态CCK模型检验羊群效应 | 第32-38页 |
| 第一节 模型构建 | 第32-33页 |
| 一、CCK模型 | 第32页 |
| 二、非对称状态CCK模型 | 第32-33页 |
| 第二节 样本数据及实证分析 | 第33-38页 |
| 一、样本数据 | 第33-34页 |
| 二、实证分析 | 第34-36页 |
| 三、分析结论 | 第36-38页 |
| 第三章 特质波动率和羊群效应关系研究 | 第38-60页 |
| 第一节 样本与模型介绍 | 第38-43页 |
| 一、样本数据 | 第38-41页 |
| 二、模型介绍 | 第41-43页 |
| 第二节、月度数据实证研究 | 第43-52页 |
| 一、数据处理 | 第43-44页 |
| 二、SVAR模型识别 | 第44-46页 |
| 三、回归分析 | 第46-47页 |
| 四、脉冲响应分析 | 第47-50页 |
| 五、方差分解分析 | 第50-52页 |
| 第三节 每日数据实证研究 | 第52-60页 |
| 一、模型处理 | 第52-55页 |
| 二、脉冲响应分析 | 第55-58页 |
| 三、方差分解分析 | 第58-60页 |
| 第四章 结论 | 第60-62页 |
| 第一节 本文研究结论 | 第60-61页 |
| 第二节 投资者建议 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第66-67页 |
| 后记 | 第67-69页 |
