| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 总论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.3 国内外研究述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路与目的 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究目的 | 第19页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 第2章 概念界定与理论借鉴 | 第21-27页 |
| 2.1 概念界定 | 第21-23页 |
| 2.1.1 证券投资基金 | 第21-22页 |
| 2.1.2 开放式偏股型基金 | 第22页 |
| 2.1.3 开放式偏股型基金风险 | 第22-23页 |
| 2.2 理论借鉴 | 第23-27页 |
| 2.2.1 委托代理理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 资产组合理论 | 第24-25页 |
| 2.2.3 资本资产定价理论 | 第25-26页 |
| 2.2.4 行为金融理论 | 第26-27页 |
| 第3章 开放式偏股型基金风险的理论分析 | 第27-39页 |
| 3.1 开放式偏股型基金风险的类型及特征 | 第27-29页 |
| 3.1.1 开放式偏股型基金风险的类型 | 第27-28页 |
| 3.1.2 开放式偏股型基金风险的特征分析 | 第28-29页 |
| 3.2 开放式偏股型基金风险的测度方法 | 第29-33页 |
| 3.2.1 名义值法 | 第29-30页 |
| 3.2.2 灵敏度法 | 第30页 |
| 3.2.3 波动性法 | 第30-32页 |
| 3.2.4 VaR方法 | 第32-33页 |
| 3.3 开放式偏股型基金风险的影响因素分析 | 第33-39页 |
| 3.3.1 股票市场对开放式偏股型基金风险的影响分析 | 第33-35页 |
| 3.3.2 基金操作策略对开放式偏股型基金风险的影响分析 | 第35-37页 |
| 3.3.3 基金投资者结构对开放式偏股型基金风险的影响分析 | 第37-39页 |
| 第4章 我国开放式偏股型基金风险的测度 | 第39-53页 |
| 4.1 基于VaR方法的GARCH模型 | 第39-42页 |
| 4.1.1 建立GARCH模型的介绍 | 第39-40页 |
| 4.1.2 VaR-GARCH模型介绍 | 第40-42页 |
| 4.2 样本的选取 | 第42-43页 |
| 4.2.1 样本的选取与数据来源 | 第42-43页 |
| 4.2.2 样本数据的处理 | 第43页 |
| 4.3 数据的基本分析 | 第43-47页 |
| 4.3.1 正态性检验 | 第43-45页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 4.3.3 自相关性检验 | 第46-47页 |
| 4.3.4 异方差性检验 | 第47页 |
| 4.4 基金风险的测度 | 第47-53页 |
| 4.4.1 GARCH（1，1）模型的建立 | 第47-49页 |
| 4.4.2 基于GARCH模型的VaR计算 | 第49-51页 |
| 4.4.3 VaR风险值的比较 | 第51-53页 |
| 第5章 开放式偏股型基金风险的影响因素实证分析 | 第53-63页 |
| 5.1 研究假设 | 第53-54页 |
| 5.2 实证研究设计 | 第54-57页 |
| 5.2.1 样本选取与数据来源 | 第54-55页 |
| 5.2.2 模型构建与变量选取 | 第55-57页 |
| 5.3 实证结果与分析 | 第57-63页 |
| 5.3.1 描述性统计 | 第57-58页 |
| 5.3.2 相关性分析 | 第58页 |
| 5.3.3 回归分析 | 第58-60页 |
| 5.3.4 稳健性检验 | 第60-63页 |
| 第6章 研究结论与政策建议 | 第63-69页 |
| 6.1 研究结论 | 第63-65页 |
| 6.2 政策建议 | 第65-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 附录:攻读硕士期间科硕成果 | 第75页 |
