| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.3 文章结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 商业银行货币市场的利率风险概述 | 第13-20页 |
| 2.1 银行间货币市场概述 | 第13-15页 |
| 2.2 商业银行利率风险概述 | 第15-20页 |
| 第三章 风险价值VaR与条件风险价值CVaR | 第20-30页 |
| 3.1 VaR模型介绍 | 第20-23页 |
| 3.2 CVaR模型概述 | 第23-25页 |
| 3.3 GARCH模型族介绍 | 第25-28页 |
| 3.4 基于GARCH模型的VaR计算 | 第28页 |
| 3.5 基于GARCH的CVaR计算 | 第28-30页 |
| 第四章 基于GARCH族模型的VaR与CVaR利率风险实证分析 | 第30-47页 |
| 4.1 数据的选取 | 第30页 |
| 4.2 数据的统计特征分析 | 第30-34页 |
| 4.3 GARCH模型建立 | 第34-38页 |
| 4.4 VaR计算与检验 | 第38-43页 |
| 4.5 CVaR的计算与检验 | 第43-47页 |
| 结论 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |