| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容、方法与创新点 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.3 创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 期货市场套期保值理论概述 | 第17-23页 |
| 2.1 风险管理理论 | 第17-19页 |
| 2.1.1 风险管理的定义 | 第17-18页 |
| 2.1.2 风险管理的核心和方法 | 第18-19页 |
| 2.2 投资组合理论 | 第19-21页 |
| 2.2.1 投资组合理论含义 | 第19-20页 |
| 2.2.2 投资组合理论思路和方法 | 第20-21页 |
| 2.3 套期保值理论 | 第21-23页 |
| 2.3.1 套期保值定义 | 第21页 |
| 2.3.2 套期保值理论发展 | 第21-23页 |
| 第3章 TH公司期货套期保值业务背景 | 第23-32页 |
| 3.1 所在行业概况 | 第23-28页 |
| 3.1.1 动力煤行业产销情况分析 | 第23-27页 |
| 3.1.2 动力煤价格影响因素分析 | 第27-28页 |
| 3.2 动力煤期货市场概述 | 第28-32页 |
| 3.2.1 国内期货市场简介 | 第28-29页 |
| 3.2.2 动力煤期货合约概述 | 第29-30页 |
| 3.2.3 动力煤期货功能 | 第30-32页 |
| 第4章 TH公司期货套期保值动因和风险分析 | 第32-37页 |
| 4.1 TH公司期货套期保值动因分析 | 第32-33页 |
| 4.1.1 锁定利润，转移风险 | 第32页 |
| 4.1.2 优化资源配置 | 第32-33页 |
| 4.1.3 多层次定价机制 | 第33页 |
| 4.2 TH公司风险因素分析 | 第33-37页 |
| 4.2.1 TH公司套期保值面临的瓶颈 | 第33-34页 |
| 4.2.2 TH公司参与套期保值的风险 | 第34-37页 |
| 第5章 TH公司期货套期保值策略制定 | 第37-51页 |
| 5.1 TH公司期货套期保值可行性分析 | 第37-39页 |
| 5.1.1 期现货价格相关性分析 | 第37-38页 |
| 5.1.2 动力煤合约流动性分析 | 第38页 |
| 5.1.3 TH公司资金安全性分析 | 第38-39页 |
| 5.2 TH公司经营状况简介 | 第39-40页 |
| 5.2.1 TH公司基本状况 | 第39页 |
| 5.2.2 TH公司产销状况 | 第39-40页 |
| 5.2.3 TH公司保值需求分析 | 第40页 |
| 5.2.4 TH公司套期保值市场模式 | 第40页 |
| 5.3 TH公司期货套期保值方案设计 | 第40-51页 |
| 5.3.1 TH公司卖出套保基本策略 | 第40-41页 |
| 5.3.2 TH公司套期保值比确定 | 第41-42页 |
| 5.3.3 TH公司卖出套保数量及成本 | 第42-43页 |
| 5.3.4 TH公司套期保值策略方案 | 第43页 |
| 5.3.5 TH公司套期保值策略方案的效果评估 | 第43-47页 |
| 5.3.6 动力煤价格变动超预期的可能因素及应对措施 | 第47-49页 |
| 5.3.7 实际操作中相关问题及解决方案 | 第49-51页 |
| 第6章 研究结论与展望 | 第51-53页 |
| 6.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 6.2 研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 在学期间研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |