| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究结构 | 第15-16页 |
| 1.5 文章的特点及不足 | 第16-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-24页 |
| 2.1 国内外文献回顾 | 第17-22页 |
| 2.1.1 行为金融学中引入投资者情绪的理论研究 | 第17-18页 |
| 2.1.2 传统度量投资者情绪方法的相关研究 | 第18-20页 |
| 2.1.3 基于网络舆论量化投资者情绪的相关研究 | 第20-21页 |
| 2.1.4 影响股票收益率的因素分析方法研究 | 第21-22页 |
| 2.2 本章小结 | 第22-24页 |
| 3 相关理论综述 | 第24-28页 |
| 3.1 行为金融学 | 第24-25页 |
| 3.2 投资者情绪的界定 | 第25-26页 |
| 3.2.1 现有的一般定义 | 第25页 |
| 3.2.2 情绪的拓展 | 第25-26页 |
| 3.3 本文采用量化投资者情绪指标的选取理论分析 | 第26-28页 |
| 4 基于互联网舆论构造投资者情绪指标 | 第28-35页 |
| 4.1 数据爬取的实现 | 第28-31页 |
| 4.1.1 选取数据源 | 第28-29页 |
| 4.1.2 对理想论坛进行数据爬取 | 第29-31页 |
| 4.2 指标选取及测度结果分析 | 第31-33页 |
| 4.3 本章小结 | 第33-35页 |
| 5 投资者情绪与大盘指数相关情况研究 | 第35-47页 |
| 5.1 变量选择与定义 | 第35页 |
| 5.2 上证指数基本情况分析 | 第35-38页 |
| 5.3 投资者情绪与股票市场交易数据的相关性分析 | 第38-45页 |
| 5.3.1 投资者情绪与上证综合指数的同步相关性研究 | 第39-41页 |
| 5.3.2 投资者情绪与上证综合指数的超前与滞后相关关系研究 | 第41-42页 |
| 5.3.3 投资者情绪与股市上涨期以及下跌期的相关性研究 | 第42-43页 |
| 5.3.4 投资者情绪与上证指数交易量指标间的因果关系分析 | 第43-45页 |
| 5.4 本章小结 | 第45-47页 |
| 6 投资者情绪对股市流动性影响分析 | 第47-52页 |
| 6.1 样本选择与变量定义 | 第48页 |
| 6.2 对shld、szld以及Spr进行平稳性检验 | 第48-49页 |
| 6.3 投资者情绪与股市流动性相关性研究 | 第49页 |
| 6.4 投资者情绪与非流动性指标的因果关系分析 | 第49-51页 |
| 6.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 7 投资者情绪对股票收益的影响分析：基于扩展的FF模型 | 第52-59页 |
| 7.1 关于影响股票收益的实证分析 | 第52-54页 |
| 7.1.1 样本选择与变量定义 | 第52-53页 |
| 7.1.2 变量解释 | 第53-54页 |
| 7.1.3 对数据按标准分组 | 第54页 |
| 7.2 三因素模型视角下的股票收益影响因素分析 | 第54-56页 |
| 7.3 投资者情绪对股市收益率的影响实证分析—基于扩展FF模型 | 第56-58页 |
| 7.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 8 主要结论与展望 | 第59-62页 |
| 8.1 本文主要结论 | 第59-60页 |
| 8.2 本文研究存在的不足和展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第67页 |
