基于Lasso的我国股票价格影响因素分析
| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 前言 | 第13-24页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第13-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-21页 |
| 1.3 研究方法和论文框架 | 第21-24页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.3.2 论文架构 | 第22-24页 |
| 2. Lasso方法的介绍 | 第24-35页 |
| 2.1 多元线性回归模型 | 第24-25页 |
| 2.2 变量选择 | 第25-28页 |
| 2.3 Lasso的基本思想 | 第28-30页 |
| 2.4 Lasso的基本步骤 | 第30-33页 |
| 2.5 调和参数的选择 | 第33-34页 |
| 2.6 Lasso的基本性质 | 第34-35页 |
| 3. 我国股票价格影响因素探索 | 第35-47页 |
| 3.1 样本空间的选择 | 第35页 |
| 3.2 指标的选取 | 第35-38页 |
| 3.2.1 被解释变量 | 第35-36页 |
| 3.2.2 解释变量 | 第36-38页 |
| 3.3. 数据预处理 | 第38-47页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第39-42页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第42-44页 |
| 3.3.3 格兰杰因果检验 | 第44-46页 |
| 3.3.4 标准化 | 第46-47页 |
| 4. 上证综指月收益率影响因素实证分析 | 第47-55页 |
| 4.1 运用逐步回归进行实证分析 | 第47-52页 |
| 4.1.1 向前逐步回归 | 第47-48页 |
| 4.1.2 向后逐步回归 | 第48-50页 |
| 4.1.3 逐步回归 | 第50-51页 |
| 4.1.4 小结 | 第51-52页 |
| 4.2 运用Lasso进行实证分析 | 第52-54页 |
| 4.3 小结 | 第54-55页 |
| 5. 结论和展望 | 第55-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |
