中国主动型基金与被动型基金绩效比较研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-23页 |
| ·问题的来源和意义 | 第9-12页 |
| ·研究的问题和背景 | 第9-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·相关研究的文献综述 | 第12-18页 |
| ·证券投资基金绩效评价相关文献综述 | 第12-14页 |
| ·主动型基金与被动型基金的相关研究 | 第14-15页 |
| ·市场有效性研究现状 | 第15-16页 |
| ·择时选股能力研究综述 | 第16-18页 |
| ·国内外文献评述 | 第18页 |
| ·研究的主要内容和研究方法 | 第18-21页 |
| ·研究的对象 | 第18-19页 |
| ·研究的内容 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20-21页 |
| ·本文的技术路线图和创新点 | 第21-23页 |
| ·技术路线图 | 第21-22页 |
| ·本文创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 理论模型与方法 | 第23-31页 |
| ·证券投资基金绩效衡量指标 | 第23-25页 |
| ·主动型基金与被动型基金 | 第25-28页 |
| ·主动型基金 | 第25-27页 |
| ·被动型基金 | 第27-28页 |
| ·实证方法 | 第28-30页 |
| ·因子分析方法 | 第28-29页 |
| ·独立样本T 检验 | 第29-30页 |
| ·多项式回归 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 实证分析 | 第31-48页 |
| ·样本的选择和指标的选取 | 第31-35页 |
| ·样本的选择 | 第31-33页 |
| ·指标的选取 | 第33-35页 |
| ·数据预处理 | 第35-40页 |
| ·因子分析的可行性检验 | 第35-38页 |
| ·因素提取 | 第38-39页 |
| ·综合得分的计算 | 第39-40页 |
| ·主动型基金与被动型基金绩效的比较 | 第40-47页 |
| ·直观比较 | 第40-44页 |
| ·基于独立样本T 检验的比较 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 基金绩效差别的原因分析 | 第48-61页 |
| ·择时选股能力的实证研究 | 第48-59页 |
| ·模型的选择和数据的收集 | 第48-50页 |
| ·时间序列的单根检验 | 第50-52页 |
| ·实证结果 | 第52-59页 |
| ·其他原因 | 第59-60页 |
| ·基金的费用 | 第59页 |
| ·基金的换手率 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
