| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-25页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-22页 |
| ·IPO 首日超常收益现象 | 第12-13页 |
| ·投资者情绪 | 第13-15页 |
| ·IPO 首日超常收益影响因素 | 第15-21页 |
| ·投资者情绪对IPO 首日超常收益影响 | 第21-22页 |
| ·中国特有制度对IPO 首日超常收益影响 | 第22页 |
| ·研究内容、创新点与技术路线 | 第22-25页 |
| ·研究内容 | 第22-23页 |
| ·文章的创新之处 | 第23-24页 |
| ·文章的技术路线 | 第24-25页 |
| 第2章 投资者情绪对IPO 超常收益影响的理论分析 | 第25-34页 |
| ·行为金融理论 | 第25-28页 |
| ·传统金融理论假设 | 第25-26页 |
| ·行为金融理论假设 | 第26-28页 |
| ·我国IPO 市场中投资者情绪特征 | 第28-29页 |
| ·市场中“过度自信”较高 | 第28页 |
| ·市场中寻求暴富的心理 | 第28-29页 |
| ·市场中“羊群效应”严重 | 第29页 |
| ·我国IPO 市场中投资者情绪产生原因 | 第29-31页 |
| ·制度安排 | 第29-30页 |
| ·投资者结构 | 第30-31页 |
| ·行业类型 | 第31页 |
| ·投资者情绪对我国IPO 首日超常收益的影响机制 | 第31-32页 |
| ·投资者正反馈交易情绪与IPO 首日超常收益 | 第31-32页 |
| ·投资者狂躁情绪与IPO 首日超常收益 | 第32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第3章 研究设计 | 第34-42页 |
| ·数据与方法 | 第34页 |
| ·变量定义 | 第34-38页 |
| ·投资者情绪衡量指标回顾 | 第34-35页 |
| ·被解释变量 | 第35页 |
| ·解释变量 | 第35-37页 |
| ·控制变量 | 第37-38页 |
| ·研究假设与模型设计 | 第38-42页 |
| ·研究假设 | 第38-40页 |
| ·模型设计 | 第40-42页 |
| 第4章 实证研究 | 第42-50页 |
| ·描述性统计 | 第42页 |
| ·变量检验 | 第42-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-46页 |
| ·相关系数分析 | 第43-45页 |
| ·回归结果分析 | 第45-46页 |
| ·行业间比较 | 第46-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 附录 | 第58-67页 |
| 致谢 | 第67页 |