| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·金融市场微结构非线性动力学的研究背景 | 第9-11页 |
| ·金融市场的可预测性 | 第9-10页 |
| ·金融市场的非线性 | 第10-11页 |
| ·金融市场的动态性 | 第11页 |
| ·金融市场非线性动力学的国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·金融市场非线性动力学的关键问题 | 第15-16页 |
| ·金融市场非线性动力学的研究思路与创新 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-19页 |
| 第二章 金融市场微结构非线性动力学建模的理论基础 | 第19-30页 |
| ·引言 | 第19-20页 |
| ·金融市场微结构理论 | 第20-21页 |
| ·金融市场的概念 | 第20页 |
| ·市场微结构理论 | 第20-21页 |
| ·金融市场数据的形式特点 | 第21-24页 |
| ·正态分布的检验 | 第21-22页 |
| ·相关性检验 | 第22-24页 |
| ·唯象理论 | 第24-25页 |
| ·状态相关系数状态空间表示 | 第25页 |
| ·随机分析基础 | 第25-28页 |
| ·布朗运动 | 第25-26页 |
| ·随机微分方程 | 第26页 |
| ·Ito积分 | 第26-27页 |
| ·Ito公式 | 第27-28页 |
| ·两个重要的随机微分方程 | 第28页 |
| ·随机微分方程解的存在性与惟一性 | 第28页 |
| ·卡尔曼滤波 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 离散时间微结构模型及数值模拟研究 | 第30-45页 |
| ·引言 | 第30-31页 |
| ·本文的微结构模型 | 第31-32页 |
| ·模型的离散化 | 第32-34页 |
| ·随机Taylor展开 | 第32-33页 |
| ·数值离散化方案 | 第33-34页 |
| ·状态方程表示 | 第34-37页 |
| ·一个简单的表示形式的讨论 | 第34-35页 |
| ·扩展卡尔曼滤波 | 第35-36页 |
| ·变化的状态空间形式 | 第36-37页 |
| ·参数估计方法 | 第37-38页 |
| ·极大似然估计原理 | 第37页 |
| ·参数估计方法推导 | 第37-38页 |
| ·案例研究 | 第38-43页 |
| ·初始值问题 | 第43页 |
| ·与GARCH模型的比较 | 第43-44页 |
| ·比较的准则 | 第43页 |
| ·比较的结果 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 齐次泊松过程驱动的微结构模型及数值模拟研究 | 第45-55页 |
| ·引言 | 第45页 |
| ·齐次泊松过程 | 第45-46页 |
| ·复合泊松过程 | 第46页 |
| ·模型的建立及状态空间表示 | 第46-47页 |
| ·MCMC理论 | 第47-50页 |
| ·蒙特卡洛积分 | 第47页 |
| ·马尔科夫链 | 第47-48页 |
| ·Hammersly-Clifford定理 | 第48页 |
| ·Gibbs采样 | 第48-49页 |
| ·Metropolis-Hastings采样 | 第49-50页 |
| ·数值模拟研究 | 第50-53页 |
| ·模拟数据检验 | 第50-52页 |
| ·实际案例研究 | 第52-53页 |
| ·MCMC初始值设定讨论 | 第53-54页 |
| ·收敛性检验 | 第54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 非齐次泊松过程驱动的微结构模型及数值分析 | 第55-67页 |
| ·引言 | 第55页 |
| ·非齐次泊松过程的定义及随机积分 | 第55-57页 |
| ·非齐次泊松过程的定义 | 第55-56页 |
| ·非齐次泊松过程的随机积分 | 第56页 |
| ·非齐次复合泊松过程 | 第56-57页 |
| ·非齐次泊松过程驱动的微结构模型 | 第57页 |
| ·微结构模型的离散化 | 第57-58页 |
| ·模型的状态空间表示 | 第58-59页 |
| ·跳跃的检测 | 第59-60页 |
| ·模拟数据检验 | 第60-64页 |
| ·非齐次的泊松过程的模拟 | 第60页 |
| ·市场数据的模拟 | 第60-64页 |
| ·实际案例研究 | 第64-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第六章 总结与展望 | 第67-71页 |
| ·引言 | 第67页 |
| ·基于市场过剩需求的最优资产分配策略 | 第67-68页 |
| ·进一步研究展望 | 第68-70页 |
| ·无建议分布的粒子滤波 | 第68-69页 |
| ·数值优化 | 第69-70页 |
| ·其他数值离散化方法 | 第70页 |
| ·总结 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 攻读硕士期间主要的研究成果 | 第77页 |