基于Wilson模型的商业银行信用风险压力测试实证研究--以浦发银行、民生银行、招商银行为例
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1. 导论 | 第11-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究情况 | 第12-14页 |
| ·国内研究情况 | 第14-15页 |
| ·研究思路和框架 | 第15-16页 |
| ·本文贡献及特色 | 第16-18页 |
| 2. 压力测试概述及分析 | 第18-36页 |
| ·压力测试概念 | 第18页 |
| ·压力测试的分类及对比 | 第18-19页 |
| ·压力测试与VAR | 第19-21页 |
| ·VAR定义 | 第19-20页 |
| ·VAR的缺陷 | 第20页 |
| ·压力测试与VAR的关系 | 第20-21页 |
| ·压力测试国际应用状况 | 第21-27页 |
| ·巴塞尔委员会关于压力测试的发展沿革 | 第22-24页 |
| ·美联储监管资产评估计划(SCAP) | 第24-26页 |
| ·欧盟银行业压力测试 | 第26-27页 |
| ·压力测试在我国的实践以及与国际标准的对比分析 | 第27-29页 |
| ·压力测试的步骤与方法 | 第29-36页 |
| ·确定评估风险类型 | 第30页 |
| ·确定风险因子、建立压力测试模型 | 第30-31页 |
| ·压力测试方法的选择及情景设置 | 第31-34页 |
| ·执行压力测试 | 第34-36页 |
| 3. 信用风险压力测试方法研究 | 第36-45页 |
| ·信用风险概念 | 第36-39页 |
| ·信用风险定义 | 第36-37页 |
| ·信用风险特征分析 | 第37-39页 |
| ·我国信用风险管理工具应用状况 | 第39-40页 |
| ·宏观经济因素对银行信用风险的影响 | 第40-42页 |
| ·信用风险度量模型研究 | 第42-45页 |
| 4. 商业银行信用风险压力测试实证分析 | 第45-69页 |
| ·压力测试模型设定以及测试步骤 | 第45-48页 |
| ·商业银行信用风险压力测试模型 | 第45-46页 |
| ·信用风险度量指标概述 | 第46-48页 |
| ·变量的选择 | 第48-50页 |
| ·被解释变量的选取 | 第48-49页 |
| ·解释变量的选取 | 第49-50页 |
| ·数据选取以及描述统计分析 | 第50-54页 |
| ·被解释变量数据选取及描述统计分析 | 第50-53页 |
| ·解释变量的选取及预处理 | 第53-54页 |
| ·我国商业银行信用风险压力测试实证研究 | 第54-69页 |
| ·商业银行压力测试模型的回归分析 | 第54-60页 |
| ·商业银行信用风险压力测试 | 第60-69页 |
| 5. 研究结论以及政策建议 | 第69-73页 |
| ·研究结论 | 第69-70页 |
| ·政策建议 | 第70-72页 |
| ·进一步研究方向 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 后记 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第80页 |
