中国股市尾部相关的渐进变化特征研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第1章 引言	第7-11页
·研究背景	第7页
·研究目的及意义	第7页
·文献综述	第7-8页
·文章结构	第8-9页
·技术路线	第9-10页
·创新之处	第10-11页
第2章 Copula函数的理论介绍	第11-17页
·Copula函数的来源及定义	第11-12页
·Copula函数的重要性质	第12页
·阿基米德Copula	第12-14页
·Copula的参数估计	第14-15页
·Copula函数的选择	第15-17页
·决定最优Copula的图形方法	第15-16页
·决定最优Copula的拟合优度检验	第16-17页
第3章 基于Copula函数的尾部相关性度量	第17-23页
·随机变量间的全局相依性测度	第17-19页
·随机变量间的局部相依性测度	第19-20页
·基于Copula的开区间条件概率期望函数	第20-21页
·基于Copula的闭区间条件概率期望函数	第21-23页
第4章 中国股票市场主要板块指数的实证分析	第23-40页
·数据来源	第23页
·数据的描述性统计	第23-24页
·主要板块间尾部相关的渐进变化特征	第24-40页
·上证综指与深证成指的实证分析	第24-27页
·工业指数与商业指数的实证分析	第27-31页
·工业指数与地产指数的实证分析	第31-35页
·商业指数与地产指数的实证分析	第35-40页
结论	第40-41页
参考文献	第41-43页
附录	第43-48页
申请学位期间的研究成果及发表的学术论文	第48-49页
致谢	第49页