| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·随机优化的研究背景及意义 | 第7页 |
| ·随机优化问题的研究状况 | 第7-8页 |
| ·本文的研究内容 | 第8-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-14页 |
| ·基本定义及性质 | 第11-12页 |
| ·资产组合的风险计算 | 第12-14页 |
| 3 SAA方法下随机规划问题的收敛性分析 | 第14-23页 |
| ·约束集合的收敛性 | 第14-17页 |
| ·非凸非光滑随机规划模型解集的收敛性 | 第17-20页 |
| ·带条件的风险价值模型的收敛性 | 第20-23页 |
| 4 算法及数值实验 | 第23-29页 |
| ·SAA方法下风险价值模型的求解算法 | 第23-25页 |
| ·股票投资模型的数值实验 | 第25-29页 |
| ·风险最小股票投资模型 | 第25-27页 |
| ·收益最大股票投资模型 | 第27-29页 |
| 结论与展望 | 第29-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35-37页 |