| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 前言 | 第12-14页 |
| 1. 股指期货相关概念的简要介绍 | 第14-23页 |
| ·股指期货市场的基本制度 | 第14-17页 |
| ·造成股指价格波动的常见原因 | 第17-19页 |
| ·投资股指期货存在的风险和风险的成因 | 第19-23页 |
| 2. 套利交易概述 | 第23-28页 |
| ·套利交易的种类 | 第24-26页 |
| ·股指期货市场中套利交易行为的评价 | 第26-28页 |
| 3. 跨期套利基础知识介绍 | 第28-32页 |
| ·跨期套利的种类 | 第28-29页 |
| ·股指期货市场的跨期套利 | 第29页 |
| ·传统的基于持有成本理论的跨期套利 | 第29-30页 |
| ·基于持有成本理论的跨期套利中的合理价差与无套利区间 | 第30-32页 |
| 4. 基于持有成本理论的跨期套利模型的建立 | 第32-35页 |
| ·样本选取与模型的建立 | 第32-33页 |
| ·模型的建立 | 第33-35页 |
| 5 程序化交易概述 | 第35-41页 |
| ·程序化交易简介 | 第35-36页 |
| ·程序化交易原理 | 第36-38页 |
| ·综合交易平台简介 | 第38-41页 |
| 6 基于持有成本理论的跨期套利策略的实践 | 第41-48页 |
| ·实现跨期套利策略的代码段 | 第41-43页 |
| ·程序化交易策略的历史回测 | 第43-48页 |
| 7 我国股指期货市场远近合约价差的非平稳性检验 | 第48-56页 |
| ·我国股指期货市场远近合约价差的非平稳性假设及原因分析 | 第48-49页 |
| ·我国股指期货市场远近合约价差的非平稳性实证检验 | 第49-56页 |
| 8 基于统计套利的跨期套利策略 | 第56-66页 |
| ·统计套利概述 | 第56-57页 |
| ·基于统计套利的跨期套利策略简介 | 第57-58页 |
| ·基于协整和GARCH的跨期套利策略简介 | 第58-60页 |
| ·基于统计套利的跨期套利策略实践 | 第60-66页 |
| 9 总结 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |