| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-16页 |
| ·选题背景 | 第12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·研究对象及文章结构 | 第13-14页 |
| ·研究内容及方法 | 第14-15页 |
| ·创新及不足 | 第15-16页 |
| 2. 国内外相关研究文献综述 | 第16-21页 |
| ·国外文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内文献综述 | 第18-21页 |
| 3. 国内外基金评级体系分析 | 第21-32页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·国内外基金评级体系比较分析 | 第21-32页 |
| ·基本情况介绍 | 第21-23页 |
| ·基金分类 | 第23-24页 |
| ·评级方法及步骤 | 第24-29页 |
| ·国内外基金评级体系的比较分析 | 第29-30页 |
| ·启示 | 第30-32页 |
| 4. 传统方法和因子分析法理论介绍 | 第32-39页 |
| ·引言 | 第32页 |
| ·基金总体业绩评价理论 | 第32-36页 |
| ·简单投资收益指标 | 第32-33页 |
| ·风险调整收益指标 | 第33-36页 |
| ·基金分解业绩评价理论 | 第36-37页 |
| ·T-M模型 | 第36页 |
| ·H-M模型 | 第36-37页 |
| ·C-L双贝塔模型 | 第37页 |
| ·基于因子分析法的基金业绩评价理论 | 第37-39页 |
| 5. 样本基金业绩评价实证研究 | 第39-69页 |
| ·样本基金及其他重要要素选择 | 第39-41页 |
| ·研究样本及评价期的选择 | 第39页 |
| ·市场基准组合和无风险收益率的确定 | 第39-41页 |
| ·样本基金总体业绩实证分析 | 第41-53页 |
| ·简单收益指标实证结果及分析 | 第41-44页 |
| ·风险调整收益指标实证结果及分析 | 第44-51页 |
| ·八种基金业绩评价指标相关性分析 | 第51-53页 |
| ·样本基金分解业绩实证分析 | 第53-61页 |
| ·基于T-M模型的择股能力和择时能力实证结果及分析 | 第53-56页 |
| ·基于H-M模型的择股能力和择时能力实证结果及分析 | 第56-59页 |
| ·基于C-L模型的择股能力和择时能力实证结果及分析 | 第59-61页 |
| ·基于因子分析法的基金业绩实证分析 | 第61-67页 |
| ·因子分析法排名与晨星排名相关性分析 | 第67-69页 |
| 6. 结论和展望 | 第69-73页 |
| ·结论 | 第69-71页 |
| ·展望 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 附录1 | 第76-79页 |
| 附录2 | 第79-82页 |
| 后记 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第84页 |
