| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 引言 | 第11-26页 |
| ·研究背景 | 第11-14页 |
| ·研究意义和创新点 | 第14-15页 |
| ·本文研究意义 | 第14页 |
| ·本文的创新点 | 第14-15页 |
| ·研究内容和方法 | 第15-16页 |
| ·本文研究内容 | 第15页 |
| ·研究方法和研究框架 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-26页 |
| ·国外研究 | 第17-22页 |
| ·国内研究 | 第22-26页 |
| 2. 价格发现功能的相关理论 | 第26-33页 |
| ·价格发现功能的内涵 | 第26-27页 |
| ·股指期货价格与现货价格的理论推导 | 第27-29页 |
| ·股指期货价格发现作用的原因 | 第29-30页 |
| ·价格发现功能对期货市场的意义 | 第30-31页 |
| ·影响股指期货市场价格发现功能的因素 | 第31-33页 |
| 3. 沪深300股指期货合约概述 | 第33-39页 |
| ·股指期货的基本概念及功能 | 第33-34页 |
| ·股指期货的定义 | 第33页 |
| ·股指期货的功能 | 第33-34页 |
| ·我国沪深300股指期货合约介绍 | 第34-39页 |
| ·标的指数-沪深300指数介绍 | 第34-35页 |
| ·沪深300股指期货合约内容介绍 | 第35-36页 |
| ·沪深300股指期货上市后的运行情况 | 第36-39页 |
| 4. 实证方法 | 第39-49页 |
| ·平稳性检验 | 第39-42页 |
| ·平稳时间序列的定义 | 第39-40页 |
| ·平稳时间序列的检验方法-单位根检验(unit root test) | 第40-42页 |
| ·协整检验 | 第42-45页 |
| ·协整的定义 | 第43页 |
| ·协整的检验方法 | 第43-45页 |
| ·误差修正模型 | 第45-46页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
| ·互相关函数 | 第47-49页 |
| 5. 实证检验 | 第49-70页 |
| ·沪深300股指期货日间价格发现功能的研究-以日数据为研究对象 | 第50-60页 |
| ·描述性统计分析 | 第50-53页 |
| ·平稳性检验 | 第53-54页 |
| ·协整检验 | 第54-56页 |
| ·误差修正模型建模结果 | 第56-57页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第57-58页 |
| ·互相关函数 | 第58-60页 |
| ·沪深300股指期货日内价格发现功能的研究-以分钟数据为研究对象 | 第60-70页 |
| ·描述性统计 | 第60-62页 |
| ·平稳性检验 | 第62-64页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第64-66页 |
| ·互相关系数 | 第66-68页 |
| ·检验结果总结 | 第68-70页 |
| 6. 建议与不足 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
