我国证券分析师荐股价值研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-16页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第12-13页 |
| ·研究重点与研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究重点 | 第13页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究方法与主要创新点 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·主要创新点 | 第14-16页 |
| 2. 我国证券分析师行业概况 | 第16-27页 |
| ·证券分析师行业的产生 | 第16-18页 |
| ·证券分析师的定义 | 第18-19页 |
| ·我国证券分析师行业背景 | 第19-24页 |
| ·我国证券市场的发展历程 | 第20-21页 |
| ·我国证券分析师行业的历史沿革与现状 | 第21-24页 |
| ·证券分析师的工作内容与服务模式 | 第24-27页 |
| 3. 有关分析师荐股有效性研究综述 | 第27-32页 |
| ·国外研究综述 | 第27-28页 |
| ·国内研究综述 | 第28-32页 |
| 4. 分析师荐股能力理论分析 | 第32-38页 |
| ·关于股价是否可以预测 | 第32-33页 |
| ·关于有效市场假定 | 第33-34页 |
| ·关于技术分析的有效性 | 第34-36页 |
| ·无效市场中技术分析的有效性 | 第35页 |
| ·有效市场中技术分析的有效性 | 第35-36页 |
| ·我国市场中技术分析的有效性 | 第36页 |
| ·关于基本面分析的有效性 | 第36-38页 |
| 5. 荐股价值的事件研究法 | 第38-43页 |
| ·事件定义 | 第39页 |
| ·取样标准 | 第39页 |
| ·界定正常和非正常收益率 | 第39-41页 |
| ·参数估计 | 第41页 |
| ·检验 | 第41-42页 |
| ·实证结果 | 第42页 |
| ·解释和结论 | 第42-43页 |
| 6. 实证研究 | 第43-62页 |
| ·数据来源与样本处理 | 第43-45页 |
| ·数据来源 | 第43-44页 |
| ·样本处理 | 第44-45页 |
| ·样本描述性统计 | 第45-47页 |
| ·研究设计 | 第47-50页 |
| ·确定事件期 | 第47页 |
| ·超额收益率模型的选择 | 第47-50页 |
| ·显著性检验 | 第50页 |
| ·实证结果 | 第50-62页 |
| ·市场模型 | 第50-55页 |
| ·规模调整模型 | 第55-58页 |
| ·行业调整模型 | 第58-62页 |
| 7. 结论与讨论 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第70页 |
