中国A股市场效率变迁--基于沪深指数量价关系的研究
| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-17页 |
| 1. 绪论 | 第17-24页 |
| ·研究背景及意义 | 第17-18页 |
| ·研究方法与论文结构安排 | 第18-22页 |
| ·研究创新与不足 | 第22-24页 |
| ·研究创新 | 第22-23页 |
| ·本文研究不足 | 第23-24页 |
| 2. 股票市场效率与量价关系文献述评 | 第24-47页 |
| ·股票市场效率 | 第24-25页 |
| ·有效市场理论及其实证检验 | 第25-31页 |
| ·有效市场理论 | 第25-26页 |
| ·有效市场理论的必要条件 | 第26-27页 |
| ·有效市场理论的实证检验 | 第27-31页 |
| ·量价关系 | 第31-45页 |
| ·量价关系理论模型综述 | 第31-37页 |
| ·量价关系实证检验 | 第37-45页 |
| ·小结 | 第45-47页 |
| ·有效市场理论的局限 | 第45-46页 |
| ·量价关系评价 | 第46-47页 |
| 3. 中国A股市场发展历程 | 第47-69页 |
| ·中国A股市场发展阶段 | 第48-53页 |
| ·中国股票市场的萌生阶段 | 第48-49页 |
| ·全国性资本市场的形成和初步发展阶段 | 第49-51页 |
| ·股票市场的进一步规范和发展阶段 | 第51-53页 |
| ·1996年：中国A股市场效率分水岭之一 | 第53-60页 |
| ·1996年：中国A股市场弱式有效的临界点 | 第53-58页 |
| ·“涨跌停板”制度改革：量价关系研究的分界点 | 第58-60页 |
| ·2005年：中国A股市场效率分水岭之二 | 第60-69页 |
| ·股权分置改革 | 第60-65页 |
| ·股权分置改革的意义 | 第65-66页 |
| ·股权分置改革的影响实证检验 | 第66-69页 |
| 4. 实证假设、模型设定与变量选择 | 第69-92页 |
| ·CGW模型 | 第69-76页 |
| ·假设检验 | 第76-80页 |
| ·中国股票市场完全竞争假定的抽象 | 第76-77页 |
| ·中国股票市场信息对称假定的抽象 | 第77-79页 |
| ·实证假设 | 第79-80页 |
| ·交易量指标的选取 | 第80-83页 |
| ·实证研究模型 | 第83-84页 |
| ·经济变量的度量 | 第84-85页 |
| ·实证研究数据来源 | 第85-86页 |
| ·实证研究数据统计性描述 | 第86-92页 |
| 5. 证检验及研究结果 | 第92-112页 |
| ·收益率的自相关检验 | 第92-97页 |
| ·收益率的“一阶”自相关检验 | 第93-95页 |
| ·收益率的“二阶”自相关检验 | 第95-97页 |
| ·量价关系的实证分析 | 第97-106页 |
| ·上证综合指数量价关系的实证分析 | 第98-102页 |
| ·深圳综合指数量价关系的实证分析 | 第102-105页 |
| ·小结 | 第105-106页 |
| ·量价关系的稳健性检验 | 第106-110页 |
| ·实证研究结果 | 第110-112页 |
| 6. 研究结论与未来研究方向 | 第112-117页 |
| ·研究结论 | 第112-115页 |
| ·未来研究方向 | 第115-117页 |
| 参考文献 | 第117-128页 |
| 后记 | 第128-129页 |
| 致谢 | 第129页 |
