| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·本文的研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外学者研究成果 | 第12-14页 |
| ·国内学者研究成果 | 第14-15页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·论文的框架 | 第16-17页 |
| ·创新点与不足 | 第17-19页 |
| ·本文可能的创新点 | 第17-18页 |
| ·文章的不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 组对冲模型的理论基础 | 第19-29页 |
| ·汇率风险的一般分析 | 第19-22页 |
| ·汇率风险的定义 | 第19-20页 |
| ·汇率风险的分类 | 第20-22页 |
| ·套期保值理论 | 第22-25页 |
| ·套期保值的基本含义 | 第22-23页 |
| ·套期保值的基本形式及其特征 | 第23-24页 |
| ·套期保值的作用 | 第24-25页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第25-29页 |
| ·传统套期保值理论 | 第25-26页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第26-27页 |
| ·现代套期保值理论 | 第27-29页 |
| 第三章 我国企业的汇率风险管理现状及对策分析 | 第29-35页 |
| ·汇率风险规避现状 | 第29-30页 |
| ·我国企业在汇率风险管理上存在的问题和原因分析 | 第30-32页 |
| ·国内缺少发达的金融衍生市场提供多样化的避险工具 | 第30-31页 |
| ·我国企业的汇率风险意识薄弱 | 第31页 |
| ·银行提供风险规避工具的积极性不高 | 第31-32页 |
| ·完善企业汇率风险管理体系的对策和建议 | 第32-35页 |
| ·提高银行提供汇率风险管理工具的积极性 | 第32页 |
| ·加强企业的汇率风险意识 | 第32-33页 |
| ·加快汇率风险管理专门人才的培养 | 第33页 |
| ·有秩序、分步骤地建立品种多样化的金融衍生工具市场 | 第33-35页 |
| 第四章 组对冲模型的设计原理及运行机制 | 第35-42页 |
| ·模型的设计思想 | 第35页 |
| ·组对冲模型模型中的几个概念 | 第35-36页 |
| ·组对冲模型的运行机制 | 第36-39页 |
| ·风险敞口的柱点化阶段 | 第37页 |
| ·风险敞口封闭阶段 | 第37-38页 |
| ·成本冲抵阶段 | 第38-39页 |
| ·存在的问题及应对方法 | 第39-42页 |
| 第五章 组对冲模型应用实例演示 | 第42-46页 |
| ·等当量一维模型实例演示 | 第42-43页 |
| ·等当量二维模型应用实例演示 | 第43-45页 |
| ·不等当量组对冲模型演示 | 第45-46页 |
| 第六章 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第50页 |