几类利率模型的参数估计和偏差分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-17页 |
| ·选题意义与历史背景 | 第10页 |
| ·国内外现状 | 第10-16页 |
| ·本文结构与研究思路 | 第16-17页 |
| 第2章 预备知识 | 第17-23页 |
| ·常见利率模型 | 第17-18页 |
| ·参数估计方法介绍 | 第18-22页 |
| ·其他基础知识 | 第22-23页 |
| 第3章 Vasicek模型的参数估计 | 第23-34页 |
| ·引言 | 第23-24页 |
| ·Vasicek模型的极大似然估计 | 第24-26页 |
| ·两个待估参数的参数估计 | 第24-26页 |
| ·一个待估参数的参数估计 | 第26页 |
| ·偏差分析 | 第26-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第4章 CIR模型的参数估计 | 第34-56页 |
| ·引言 | 第34-36页 |
| ·CIR模型的两种伪极大似然估计 | 第36-40页 |
| ·第一类伪极大似然估计 | 第36-39页 |
| ·第二类伪极大似然估计 | 第39-40页 |
| ·偏差分析 | 第40-49页 |
| ·第一类伪极大似然估计量的偏差分析 | 第40-44页 |
| ·第二类伪极大似然估计量的偏差分析 | 第44-49页 |
| ·数值模拟 | 第49-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 第5章 其他几类利率模型的参数估计 | 第56-61页 |
| ·Gompertz模型 | 第56-57页 |
| ·Rayleigh模型 | 第57-59页 |
| ·Ahn-Gao模型 | 第59-61页 |
| 第6章 本文总结与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-70页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录 | 第72-74页 |
