| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·本文所要研究的内容 | 第8-10页 |
| 第二章 GARCH类模型及其相关检验 | 第10-21页 |
| ·GARCH类模型介绍 | 第10-17页 |
| ·ARCH模型及其性质 | 第10-13页 |
| ·GARCH模型及其性质 | 第13-15页 |
| ·其它拓展模型 | 第15-17页 |
| ·收益率序列基本统计特征的分析 | 第17-18页 |
| ·收益率序列的相关检验与模型的LM检验 | 第18-21页 |
| ·序列的平稳性与相关性检验 | 第18-19页 |
| ·GARCH模型的LM检验 | 第19-21页 |
| 第三章 GARCH模型中参数的估计 | 第21-33页 |
| ·最大似然估计(MLE) | 第21-24页 |
| ·正态分布下的最大似然估计 | 第21-23页 |
| ·厚尾分布下的最大似然估计 | 第23-24页 |
| ·QMLE与LAD估计 | 第24-28页 |
| ·M估计引出定义 | 第24-27页 |
| ·估计的应用算法 | 第27-28页 |
| ·几种估计的模拟比较 | 第28-29页 |
| ·Bootstrap估计与Jacknife估计 | 第29-33页 |
| ·Bootstrap法(自助法) | 第29-31页 |
| ·Jacknife法(刀切法) | 第31-33页 |
| 第四章 基于Jacknife方法下LAD估计的实证分析 | 第33-48页 |
| ·上证A股收益率的波动性分析与模型建立 | 第33-38页 |
| ·道琼斯指数收益率的波动性分析与模型建立 | 第38-44页 |
| ·上证A股与道琼斯指数的影响关系 | 第44-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| ·总结与创新 | 第48-49页 |
| ·展望未来 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第53页 |