| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·利率期限结构理论及其相关研究 | 第8-9页 |
| ·利率期限结构理论 | 第8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-9页 |
| ·线性变换 | 第9-10页 |
| ·矩阵的预备知识 | 第10-12页 |
| ·分块矩阵的逆矩阵 | 第10页 |
| ·幂等矩阵 | 第10-11页 |
| ·矩阵微商 | 第11-12页 |
| ·本文的工作 | 第12-13页 |
| 2 线性模型以及Box-Cox变换有关理论 | 第13-24页 |
| ·线性模型有关基础知识 | 第13-15页 |
| ·Box-Cox变换 | 第15-16页 |
| ·变换参数的最大似然估计 | 第15页 |
| ·变换参数的Arkinson估计 | 第15-16页 |
| ·带有附加变量的约束线性模型 | 第16-20页 |
| ·当ε～(0,σ~2I)或者ε～N(O,σ~2I)时情况 | 第16-19页 |
| ·当ε～(0,σ~2∑)时的情况 | 第19-20页 |
| ·基于岭型组合主成分估计的影响函数 | 第20-24页 |
| ·引言 | 第20页 |
| ·在RCPCE下,讨论有关的影响度量 | 第20-22页 |
| ·实例分析 | 第22-23页 |
| ·结论 | 第23-24页 |
| 3 国债利率期限结构的实证分析 | 第24-31页 |
| ·数量方法模型结构概述 | 第24-25页 |
| ·实证分析 | 第25-30页 |
| ·几个相关的定义 | 第25-27页 |
| ·选取B-样条函数为逼近基函数进行实证分析 | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 4.利率期限结构的主成分分析 | 第31-34页 |
| ·主成分分析国内外发展综述 | 第31页 |
| ·实证分析 | 第31-34页 |
| ·数据的选取 | 第32页 |
| ·计算以及分析结果 | 第32-34页 |
| 5 结论与展望 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 附录A作者攻读硕士期间发表的论文目录 | 第39-40页 |
| 附录B 部分数据及程序 | 第40-43页 |
| 独创性声明 | 第43页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第43页 |