| 引言 | 第1-9页 |
| 第一章 经典破产理论的研究 | 第9-21页 |
| §1 Lundberg-Cramer 经典破产模型 | 第9-13页 |
| §2 破产论研究方法的改进 | 第13-21页 |
| 第二章 现代破产理论的研究 | 第21-29页 |
| §1 索赔总额过程的推广 | 第21-24页 |
| §2 破产前瞬时盈余和破产时赤字 | 第24-26页 |
| §3 Beekman 卷积公式 | 第26-29页 |
| 第三章 应用 | 第29-49页 |
| §1 与金融衍生品定价理论相关的知识 | 第29-35页 |
| §2 Esscher 变换应用到金融衍生品的定价中 | 第35-45页 |
| §3 进一步研究内容 | 第45-46页 |
| §4 若干其他有代表性的研究方向 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
| 中文摘要 | 第55-57页 |
| Abstract | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |