| 第一章 常利率古典风险模型下的极值分布 | 第1-31页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·主要结果 | 第21-31页 |
| 第二章 索赔间隔服从混合指数分布时的风险模型 | 第31-41页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·破产概率 | 第31-37页 |
| ·赤字分布 | 第37-39页 |
| ·Barrier Problem | 第39-41页 |
| 第三章 一类延迟更新风险过程 | 第41-56页 |
| ·引言 | 第41-42页 |
| ·Erlang(n)下的Gerber-Shiu罚金函数和破产概率 | 第42-51页 |
| ·广义Erlang(n)下的Gerber-Shiu罚金函数和破产概率 | 第51-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表和完成的主要学术论文 | 第59页 |