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几类风险模型的破产问题研究

第一章 常利率古典风险模型下的极值分布第1-31页
   ·引言第21页
   ·主要结果第21-31页
第二章 索赔间隔服从混合指数分布时的风险模型第31-41页
   ·引言第31页
   ·破产概率第31-37页
   ·赤字分布第37-39页
   ·Barrier Problem第39-41页
第三章 一类延迟更新风险过程第41-56页
   ·引言第41-42页
   ·Erlang(n)下的Gerber-Shiu罚金函数和破产概率第42-51页
   ·广义Erlang(n)下的Gerber-Shiu罚金函数和破产概率第51-56页
参考文献第56-58页
致谢第58-59页
攻读硕士学位期间发表和完成的主要学术论文第59页

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