| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-11页 |
| 第一章 结构模型 | 第11-49页 |
| 第一节 传统范式 | 第12-16页 |
| 第二节 首次触发范式 | 第16-22页 |
| 第三节 偏移范式 | 第22-24页 |
| 第四节 相依违约 | 第24-41页 |
| 第五节 信用风险溢价 | 第41-45页 |
| 第六节 校准 | 第45-47页 |
| 第七节 模型的预测性 | 第47-49页 |
| 第二章 简约模型 | 第49-64页 |
| 第一节 违约强度 | 第50-52页 |
| 第二节 等级转换强度 | 第52-53页 |
| 第三节 仿射强度模型 | 第53-56页 |
| 第四节 估价 | 第56-59页 |
| 第五节 信用风险溢价 | 第59-60页 |
| 第六节 相依违约 | 第60-63页 |
| 第七节 校准 | 第63-64页 |
| 第三章 不完备信息模型 | 第64-72页 |
| 第一节 违约趋势 | 第65-68页 |
| 第二节 相依违约 | 第68-69页 |
| 第三节 信用风险溢价 | 第69-70页 |
| 第四节 校准 | 第70-72页 |
| 第四章 总结 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-79页 |