| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 绪论 | 第9-14页 |
| ·论文的研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究现状及存在的问题 | 第10-12页 |
| ·本文主要研究内容及创新点 | 第12-14页 |
| 第一章 ARCH 类模型综述 | 第14-27页 |
| ·金融时间序列的波动性 | 第14-15页 |
| ·单变量ARCH 模型体系 | 第15-22页 |
| ·第一阶段——ARCH 模型及其衍生模型 | 第16-17页 |
| ·第二阶段——GARCH 模型及发展 | 第17-19页 |
| ·第三阶段——具有长记忆性的ARCH 模型 | 第19-20页 |
| ·ARCH 类模型评价 | 第20-22页 |
| ·向量GARCH 模型 | 第22-25页 |
| ·多元GARCH(p,q)模型 | 第23页 |
| ·对角多元GARCH(p,q)模型 | 第23页 |
| ·BEKK 模型 | 第23-24页 |
| ·常相关多元GARCH 模型 | 第24页 |
| ·几种模型的比较 | 第24-25页 |
| ·ARCH 类模型的检验与估计方法 | 第25-26页 |
| ·ARCH 类模型的检验 | 第25页 |
| ·ARCH 类模型的估计 | 第25-26页 |
| ·对检验与估计方法的评价 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第二章 分形金融市场风险持续性 | 第27-44页 |
| ·分形市场理论 | 第27-31页 |
| ·分形维 | 第27-28页 |
| ·有效市场假说与分形市场假说 | 第28-30页 |
| ·R/S 分析法与波动持续性原因分析 | 第30-31页 |
| ·单整GARCH 的波动持续性及检验 | 第31-36页 |
| ·时间序列的单整性 | 第31-32页 |
| ·单整性检验 | 第32-34页 |
| ·波动持续性 | 第34-35页 |
| ·单整GARCH 模型（IGARCH）的波动持续性 | 第35-36页 |
| ·分整GARCH 模型的波动持续性 | 第36-41页 |
| ·ARFIMA 模型 | 第36-39页 |
| ·FIGARCH 的长记忆性检验 | 第39-41页 |
| ·FIGARCH 的谱似然估计方法 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第三章 分数协同持续性 | 第44-56页 |
| ·时间序列的协整与协同持续 | 第44-47页 |
| ·协整 | 第44-46页 |
| ·协同持续 | 第46-47页 |
| ·向量FIGARCH 协同持续性 | 第47-53页 |
| ·协同持续定义的推广 | 第48-49页 |
| ·向量FIGARCH | 第49-50页 |
| ·向量FIGARCH 协同持续的检验及参数估计 | 第50-51页 |
| ·向量FIGARCH 协同持续性的性质 | 第51-53页 |
| ·存在异方差协整与协同持续的关系 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第四章 实证研究 | 第56-66页 |
| ·存在异方差的协整与协同持续在沪深股价的应用 | 第56-60页 |
| ·存在异方差的协整检验 | 第56-58页 |
| ·单变量市场的波动持续性检验 | 第58-59页 |
| ·向量GARCH 模型协整与协同持续性检验 | 第59-60页 |
| ·分数协同持续性在沪深股市收益率的应用 | 第60-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 总结与展望 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 在读期间完成的论文和参加的项目 | 第74-75页 |
| 详细摘要 | 第75-77页 |
| 江苏省优秀硕士学位论文推荐表 | 第77-78页 |