| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| ·选题背景 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·信用风险量化管理的理论基础 | 第11-12页 |
| ·现代信用风险量化模型及其应用研究 | 第12-13页 |
| ·国内信用风险量化管理的研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文的基本框架 | 第14-15页 |
| 第二章 现代信用风险管理理论 | 第15-28页 |
| ·信用风险的界定与成因分析 | 第15-17页 |
| ·现代信用风险的界定 | 第15-16页 |
| ·信用风险的成因分析 | 第16-17页 |
| ·信用评估方法的发展 | 第17-20页 |
| ·传统管理方法 | 第17-19页 |
| ·基于现代金融市场的信用风险度量 | 第19-20页 |
| ·现代信用风险度量的理论基础 | 第20-28页 |
| ·莫顿关于企业违约度量的理论基础 | 第20-23页 |
| ·基于结构化方法的违约相关性度量 | 第23-28页 |
| 第三章 现代信用风险量化度量模型 | 第28-45页 |
| ·现代信用风险模型化的基本要素和建模思路 | 第28-30页 |
| ·信用风险模型化的基本要素 | 第28-29页 |
| ·现代信用风险建模的基本思路 | 第29-30页 |
| ·现代主流的信用风险度量模型 | 第30-42页 |
| ·KMV模型 | 第30-34页 |
| ·CreditMetrics~(TM)模型 | 第34-39页 |
| ·Creditrisk~+模型 | 第39-41页 |
| ·Credit Portfolio View宏观模拟模型 | 第41-42页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较分析 | 第42-45页 |
| ·基于模型类别的比较分析 | 第42-44页 |
| ·基于模型输入输出的比较分析 | 第44-45页 |
| 第四章 我国商业银行信用风险管理现状与缺陷 | 第45-56页 |
| ·我国商业银行信用风险分析 | 第45-48页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第45-46页 |
| ·我国商业银行信用风险成因分析 | 第46-48页 |
| ·现有的信用风险评价方法和体系 | 第48-54页 |
| ·古典信用风险管理模型及Z计分模型在我国的应用 | 第48-50页 |
| ·银行内部信用评级 | 第50-53页 |
| ·贷款风险度的测量 | 第53-54页 |
| ·现行信用风险评价方法的评价 | 第54-56页 |
| 第五章 KMV模型和CreditMetrics~(TM)模型在我国银行的应用研究 | 第56-77页 |
| ·我国商业银行的信用风险控制 | 第56-58页 |
| ·KMV模型应用于我国银行信用风险管理的具体问题 | 第58-63页 |
| ·KMV模型应用的前提条件 | 第58页 |
| ·KMV模型变量的确定 | 第58-59页 |
| ·KMV模型度量我国上市借款人信用风险的实证分析 | 第59-63页 |
| ·CreditMetrics~(TM)模型应用于我国银行的具体问题 | 第63-73页 |
| ·CreditMetrics~(TM)模型应用于我国银行的前提条件 | 第63-66页 |
| ·CreditMetrics~(TM)模型变量的确定 | 第66-67页 |
| ·CreditMetrics~(TM)模型计量我国银行信用风险值的案例分析 | 第67-73页 |
| ·现代信用风险模型在我国银行应用的局限性 | 第73-77页 |
| 第六章 结束语 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 攻读学位期间主要研究成果 | 第83页 |
