| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第6-10页 |
| 2 预备知识 | 第10-21页 |
| ·黎曼流形概述 | 第10-11页 |
| ·金融市场中相关概念的几何表述 | 第11-12页 |
| ·金融市场中资产期限结构的度规变换 | 第12-15页 |
| ·主测量,短期利率变换和永久变换 | 第15-17页 |
| ·无套利及正的State Price Deflator β | 第17-18页 |
| ·基于主测量的随机建模 | 第18-21页 |
| 3 几何套利理论(GAT)模型及特征 | 第21-26页 |
| ·金融市场的主纤维丛 | 第21-22页 |
| ·现金流的向量丛之截面 | 第22-23页 |
| ·贴现和兑换的几何平移变换释义 | 第23-24页 |
| ·基于策略集意义下的联络与曲率 | 第24-26页 |
| ·黎曼流形之联络 | 第24-25页 |
| ·Malaney-Veinstein曲率 | 第25页 |
| ·基于策略意义下的无套利分析 | 第25-26页 |
| 4 基于黎曼几何之无套利刻画 | 第26-38页 |
| ·随机测量联络 | 第26-29页 |
| ·随机测量联络的定义 | 第26-29页 |
| ·基于策略的Farinelll联络 | 第29-32页 |
| ·基于跳跃资产的金融市场之无套利分析 | 第32-38页 |
| 5 总结 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |