| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-23页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·信用等级转移理论研究综述 | 第10-12页 |
| ·信用等级转移预测方法的研究综述 | 第12-16页 |
| ·相关基础理论概述 | 第16-21页 |
| ·信用评级理论 | 第16-19页 |
| ·信用等级转移概率矩阵的构建 | 第19-20页 |
| ·信用等级转移预测方法选择 | 第20-21页 |
| ·研究方法与研究框架 | 第21-23页 |
| 2 信用等级转移预测模型的相关理论与方法 | 第23-32页 |
| ·马尔科夫预测模型 | 第23-27页 |
| ·马尔科夫链的概念及特征 | 第23-25页 |
| ·马尔科夫链的状态分类 | 第25-26页 |
| ·基于马尔科夫过程构建信用等级转移概率预测模型的可行性研究 | 第26页 |
| ·基于马尔科夫模型构建信用等级转移预测模型的步骤 | 第26-27页 |
| ·半马尔科夫预测模型 | 第27-30页 |
| ·半马尔科夫过程概念 | 第27-28页 |
| ·半马尔科夫的数值解 | 第28-29页 |
| ·基于半马尔科夫过程构建信用等级转移概率预测模型的可行性分析 | 第29-30页 |
| ·基于半马尔科夫过程构建信用等级转移预测模型的步骤 | 第30页 |
| ·半马尔科夫预测模型与马尔科夫预测模型的比较 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 3 基于马尔科夫过程的信用等级转移预测分析 | 第32-46页 |
| ·构建—步马尔科夫概率矩阵 | 第32-33页 |
| ·对研究对象进行预处理 | 第33-35页 |
| ·马氏性检验 | 第35-37页 |
| ·信用等级状态分类分析 | 第37-38页 |
| ·基于马尔科夫模型进行信用等级转移概率预测 | 第38-40页 |
| ·预测结果分析 | 第40-45页 |
| ·信用等级转移趋势分析 | 第40-42页 |
| ·信用违约时间预测分析 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 4 基于半马尔科夫过程的信用等级转移预测分析 | 第46-57页 |
| ·构建半马尔科夫的求解方程 | 第46-47页 |
| ·基于半马尔科夫模型进行信用等级转移概率预测 | 第47-48页 |
| ·针对半马尔科夫过程的预测结果进行分析 | 第48-54页 |
| ·未来信用等级转移趋势分析 | 第49-50页 |
| ·可靠性分析 | 第50-52页 |
| ·状态停留时间概率分析 | 第52-54页 |
| ·马尔科夫模型与半马尔科夫模型的预测结果比较 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 5 结论与展望 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
