上海期铜跨期套利交易方案和风险控制研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-25页 |
| ·本文的研究背景 | 第13-18页 |
| ·我国期货市场的发展现状 | 第13-15页 |
| ·上海期铜市场简介 | 第15-17页 |
| ·期货套利交易的现状 | 第17-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-20页 |
| ·研究目的和主要内容 | 第20-22页 |
| ·技术路线和研究方法 | 第22页 |
| ·本文的不足之处 | 第22-25页 |
| 第2章 基本理论综述 | 第25-38页 |
| ·套利交易概述 | 第25-26页 |
| ·套利交易的概念 | 第25-26页 |
| ·套利交易的特点 | 第26页 |
| ·套利交易的作用 | 第26页 |
| ·期货定价的相关理论 | 第26-35页 |
| ·持有成本理论 | 第27-31页 |
| ·随机波动理论 | 第31-32页 |
| ·无套利均衡分析 | 第32-33页 |
| ·套利定价理论(APT) | 第33-35页 |
| ·跨期套利 | 第35-38页 |
| ·跨期套利的涵义 | 第35-36页 |
| ·跨期套利的种类 | 第36-38页 |
| 第3章 跨期套利的策略分析 | 第38-46页 |
| ·基于牛熊套利的交易策略 | 第38-41页 |
| ·牛熊套利的基本类型 | 第38-39页 |
| ·趋势型牛市跨期套利 | 第39-41页 |
| ·基于无套利均衡原理的套利策略 | 第41-43页 |
| ·普通的价差套利模型 | 第43-46页 |
| 第4章 期铜跨期套利的方案研究 | 第46-68页 |
| ·对过去时间价差的分析 | 第46-49页 |
| ·方案的基本思想 | 第49-53页 |
| ·方案的具体实施 | 第53-62页 |
| ·入市时机的选择 | 第55-58页 |
| ·平仓时机 | 第58-61页 |
| ·止损位的选择 | 第61-62页 |
| ·对方案的实证检验 | 第62-65页 |
| ·对方案的评价 | 第65-68页 |
| 第5章 跨期套利的风险控制 | 第68-78页 |
| ·跨期套利的风险 | 第68-71页 |
| ·市场风险 | 第68-69页 |
| ·噪声交易者风险 | 第69-70页 |
| ·交易风险 | 第70页 |
| ·资金风险 | 第70-71页 |
| ·对风险的控制 | 第71-78页 |
| ·从VAR角度出发 | 第71-74页 |
| ·对前景理论的借鉴 | 第74-75页 |
| ·止损 | 第75-76页 |
| ·头寸调整 | 第76-78页 |
| 结论 | 第78-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-86页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第86页 |
