| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 前言 | 第10-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·本文内容框架 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| 2. 天气衍生品的兴起与发展 | 第12-25页 |
| ·天气风险 | 第12-14页 |
| ·对天气风险进行管理的措施 | 第14-18页 |
| ·利用准确的天气预报信息自留天气风险 | 第14-15页 |
| ·利用天气保险和天气衍生工具进行风险转移 | 第15-16页 |
| ·天气风险的三种管理措施的比较 | 第16-17页 |
| ·天气衍生品VS 天气保险 | 第17-18页 |
| ·天气衍生品的兴起与发展 | 第18-21页 |
| ·天气衍生品市场的发展 | 第21-25页 |
| ·天气衍生品市场的发展 | 第21-23页 |
| ·天气风险管理协会(Weather Risk Management Association)的建立 | 第23-25页 |
| 3. 天气衍生品的种类 | 第25-31页 |
| ·期货 | 第25-26页 |
| ·期权 | 第26-28页 |
| ·期权合约 | 第26-27页 |
| ·天气期权合约的应用 | 第27-28页 |
| ·互换 | 第28-30页 |
| ·互换合约 | 第28-29页 |
| ·互换合约的应用 | 第29-30页 |
| ·套保期权（COLLAR） | 第30-31页 |
| 4. 天气衍生品的风险管理功能 | 第31-34页 |
| ·农业生产者 | 第31-32页 |
| ·农业保险公司/再保险公司 | 第32-33页 |
| ·能源企业 | 第33-34页 |
| 5. 我国降雨指数期权的开发与设计 | 第34-44页 |
| ·构建基础 | 第34-35页 |
| ·降雨量场外合约 | 第35-38页 |
| ·简单的降雨期权场外合约 | 第35-36页 |
| ·大宗交易 | 第36-38页 |
| ·降雨指数期货合约的设计 | 第38-41页 |
| ·标的选择 | 第38-39页 |
| ·合约规格及月份 | 第39-40页 |
| ·数据来源 | 第40页 |
| ·整体合约架构 | 第40-41页 |
| ·天气衍生品的定价理论 | 第41-44页 |
| ·定价方法 | 第41-43页 |
| ·降雨量模拟 | 第43-44页 |
| 6. 降雨指数期权的应用 | 第44-56页 |
| ·数据来源与说明 | 第44页 |
| ·降雨量模拟 | 第44-53页 |
| ·序列的平稳性 | 第44-45页 |
| ·序列的平稳性和纯随机性检验 | 第45-48页 |
| ·模型选择与参数估计 | 第48-50页 |
| ·模型检验 | 第50-51页 |
| ·序列预测 | 第51-53页 |
| ·实例分析 | 第53-56页 |
| 7. 天气衍生品在我国的应用前景展望 | 第56-63页 |
| ·发展天气衍生产品的必要性 | 第56-58页 |
| ·有利于保障我国重要行业的发展 | 第56-57页 |
| ·有利于推动传统金融和资本市场的发展 | 第57页 |
| ·有利于我国经济参与国际市场的竞争 | 第57-58页 |
| ·阻碍因素 | 第58-59页 |
| ·应用前景 | 第59-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68页 |