| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-16页 |
| ·研究意义和目的 | 第13-14页 |
| ·研究内容和结构 | 第14-15页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第15-16页 |
| 2. 相关概念界定及我国基金行业发展现状 | 第16-25页 |
| ·相关概念的界定 | 第16-22页 |
| ·证券投资基金的定义 | 第16页 |
| ·证券投资基金的分类 | 第16-22页 |
| ·日历效应和日历末效应的定义 | 第22页 |
| ·我国基金行业发展历程及现状 | 第22-25页 |
| ·我国基金行业发展历程 | 第22-23页 |
| ·我国证券投资基金行业发展现状 | 第23-25页 |
| 3. 国内外相关文献研究综述 | 第25-37页 |
| ·日历效应的提出 | 第25-26页 |
| ·日历效应研究综述 | 第26-31页 |
| ·星期效应研究综述 | 第26-29页 |
| ·月份效应研究综述 | 第29-31页 |
| ·日历效应的理论解释 | 第31-33页 |
| ·星期效应产生原因的理论解释 | 第31-32页 |
| ·月份效应产生原因的理论解释 | 第32-33页 |
| ·日历末效应研究综述 | 第33-35页 |
| ·文献总结及问题的提出 | 第35-37页 |
| 4. 日历末效应实证研究方法设计及实证结果 | 第37-65页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第37-41页 |
| ·样本数据的分析 | 第41-49页 |
| ·自相关性检验 | 第41-45页 |
| ·平稳性检验 | 第45-46页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第46-49页 |
| ·实证模型的建立 | 第49-51页 |
| ·实证结果及分析 | 第51-56页 |
| ·上证基金指数日收益率各样本区间日历末效应实证结果及分析 | 第51-53页 |
| ·深证基金指数日收益率各样本区间日历末效应实证结果及分析 | 第53-56页 |
| ·日历末前后各5 个交易日的基金指数日收益率变动情况 | 第56-65页 |
| ·上证基金指数日收益率在日历末前后各5 个交易日的变动情况 | 第57-61页 |
| ·深证基金指数日收益率在日历末前后各5 个交易日的变动情况 | 第61-65页 |
| 5. 我国封闭式基金日收益率日历末效应产生的可能原因分析 | 第65-74页 |
| ·分析假设前提 | 第66-67页 |
| ·我国契约型基金治理结构缺陷 | 第67-70页 |
| ·我国契约型基金治理结构中各当事人之间的关系 | 第68-69页 |
| ·我国契约型基金外部治理结构缺陷 | 第69页 |
| ·我国契约型基金内部治理结构缺陷 | 第69-70页 |
| ·我国契约型基金激励机制缺陷 | 第70-72页 |
| ·我国证券市场制度缺陷 | 第72-73页 |
| ·外部监管缺陷 | 第73-74页 |
| 6. 结语 | 第74-76页 |
| ·结论 | 第74页 |
| ·本文的后续研究及不足之处 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第82页 |
