引入利率期限结构的可转换债券定价研究与实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容、方法及数据来源 | 第11-12页 |
| ·本文的创新点 | 第12页 |
| ·文章结构及主要内容 | 第12-14页 |
| 第2章 可转换债券定价理论的文献综述 | 第14-22页 |
| ·国外可转换债券定价的相关研究 | 第14-19页 |
| ·国内可转换债券定价的研究现状 | 第19-20页 |
| ·国内现有研究的不足 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 可转换债券期权定价的主要方法 | 第22-32页 |
| ·B-S 期权定价模型 | 第22-23页 |
| ·二叉树定价模型（BOPM） | 第23-25页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第25-27页 |
| ·有限差分方法 | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第4章 我国可转换债券的定价研究 | 第32-41页 |
| ·引入利率期限结构的二叉树定价模型的确定 | 第32-36页 |
| ·利率期限结构 | 第32-34页 |
| ·可转换债券二叉树定价模型 | 第34-36页 |
| ·模型的条件检验和附属条款的处理 | 第36-40页 |
| ·终端条件 | 第36-37页 |
| ·边界条件和附属条款的处理 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 可转债定价模型的实证分析 | 第41-51页 |
| ·可转换债券样本和变量的选取 | 第41-42页 |
| ·参数估计 | 第42-44页 |
| ·市场无风险利率r | 第42页 |
| ·风险贴现率R | 第42-43页 |
| ·股价波动率σ | 第43-44页 |
| ·二叉树的步长与步数 | 第44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第6章 总结与展望 | 第51-53页 |
| ·本文的主要工作和结论 | 第51页 |
| ·存在的不足与进一步的研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第57页 |
