基于Copula模型的相依现状数据的回归分析
| 提要 | 第4-5页 |
| 中文摘要 | 第5-14页 |
| ABSTRACT | 第14-22页 |
| 文中部分符号说明 | 第25-26页 |
| 第一章 引言 | 第26-30页 |
| 1.1 背景介绍 | 第26-28页 |
| 1.2 本文结构 | 第28-30页 |
| 第二章 在比例风险模型下相依现状数据的回归分析 | 第30-46页 |
| 2.1 背景介绍 | 第30-31页 |
| 2.2 模型的定义与似然函数 | 第31-33页 |
| 2.3 两步估计方法 | 第33-35页 |
| 2.4 渐近性质 | 第35-38页 |
| 2.5 模拟研究 | 第38-42页 |
| 2.6 实例分析 | 第42-46页 |
| 第三章 在加性风险模型下相依现状数据的回归分析 | 第46-60页 |
| 3.1 背景介绍 | 第46-47页 |
| 3.2 模型的定义与似然函数 | 第47-48页 |
| 3.3 条件sieve极大似然估计 | 第48-51页 |
| 3.4 渐近性质 | 第51-54页 |
| 3.5 模拟研究 | 第54-56页 |
| 3.6 实例分析 | 第56-60页 |
| 第四章 在线性变换模型下相依现状数据的回归分析 | 第60-74页 |
| 4.1 背景介绍 | 第60页 |
| 4.2 模型的定义与似然函数 | 第60-62页 |
| 4.3 两步估计方法 | 第62-64页 |
| 4.4 渐近性质 | 第64-67页 |
| 4.5 模拟研究 | 第67-71页 |
| 4.6 实例分析 | 第71-74页 |
| 结论与展望 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-82页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第82-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
