| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究成果回顾 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究成果回顾 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容、思路及方法 | 第14-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究思路与方法 | 第15-18页 |
| 第二章 实物期权理论概述 | 第18-25页 |
| 2.1 实物期权的内涵与分类 | 第18-20页 |
| 2.1.1 实物期权的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 实物期权分类 | 第18-20页 |
| 2.2 实物期权特征 | 第20-21页 |
| 2.3 实物期权法基本模型及其比较 | 第21-25页 |
| 2.3.1 B-S模型 | 第21-22页 |
| 2.3.2 二项式模型 | 第22-24页 |
| 2.3.3 模型比较 | 第24-25页 |
| 第三章 Y公司项目投资管理现状分析 | 第25-41页 |
| 3.1 Y公司简介 | 第25-27页 |
| 3.1.1 公司概况 | 第25-26页 |
| 3.1.2 组织架构 | 第26-27页 |
| 3.2 Y公司投资项目管理现状 | 第27-41页 |
| 3.2.1 项目介绍 | 第27-35页 |
| 3.2.2 项目投资决策分析 | 第35-38页 |
| 3.2.3 投资决策方法问题分析 | 第38-41页 |
| 第四章 Y公司项目决策中的实物期权方法研究 | 第41-55页 |
| 4.1 Y公司项目投资决策实物期权法应用基础 | 第41-43页 |
| 4.1.1 实物期权法适用范围 | 第41-42页 |
| 4.1.2 Y公司信息系统基础 | 第42页 |
| 4.1.3 Y公司管理系统及人员储备 | 第42-43页 |
| 4.2 实物期权类型及应用模型确定 | 第43-45页 |
| 4.2.1 公司项目实物期权类型的确立—看涨期权 | 第43-44页 |
| 4.2.2 应用模型的确立—B-S期权定价模型 | 第44-45页 |
| 4.3 基于实物期权法的投资决策分析 | 第45-53页 |
| 4.3.1 B-S模型构建与参数确定 | 第45页 |
| 4.3.2 标的资产价值S的确定 | 第45-47页 |
| 4.3.3 执行价格P(X)的确定 | 第47-49页 |
| 4.3.4 期权有效期t的确定 | 第49-50页 |
| 4.3.5 无风险利率r的确定 | 第50页 |
| 4.3.6 标的资产价值波动率σ的预测与确定 | 第50-51页 |
| 4.3.7 投资项目的可行性分析 | 第51-53页 |
| 4.4 Y公司项目投资评价结果 | 第53-55页 |
| 第五章 结论与展望 | 第55-59页 |
| 5.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 5.1.1 实物期权法弥补了传统投资决策方法的固有缺陷 | 第55页 |
| 5.1.2 实物期权法使高科技企业的投资评价更为合理 | 第55-56页 |
| 5.1.3 实物期权法在Y公司的实践检验了该方法的有效性 | 第56页 |
| 5.2 展望 | 第56-59页 |
| 5.2.1 根据实物期权建立灵活的投资决策系统 | 第56-57页 |
| 5.2.2 理性运用实物期权分析方法做投资决策 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
