基于分位数回归的证券分析师与基金经理投资选择能力研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究综述 | 第15-17页 |
1.2.1 证券投资分析师预测能力研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 证券投资基金经理选股择时能力研究现状 | 第16-17页 |
1.3 研究思路和方法 | 第17-18页 |
1.3.1 研究思路 | 第17页 |
1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
1.4 主要创新及结构安排 | 第18-20页 |
1.4.1 主要创新 | 第18页 |
1.4.2 结构安排 | 第18-20页 |
第二章 分位数回归分析理论与方法 | 第20-25页 |
2.1 线性分位数回归 | 第20-23页 |
2.1.1 模型表示 | 第21页 |
2.1.2 参数估计 | 第21-22页 |
2.1.3 诊断检验 | 第22-23页 |
2.2 广义加性分位数回归 | 第23-25页 |
2.2.1 模型表示 | 第24页 |
2.2.2 参数估计 | 第24-25页 |
第三章 分析师预测能力受企业社会信息披露影响分析 | 第25-36页 |
3.1 问题提出 | 第25页 |
3.2 研究假设 | 第25-26页 |
3.3 变量选择 | 第26-28页 |
3.3.1 响应变量 | 第26-28页 |
3.3.2 解释变量 | 第28页 |
3.4 模型与方法 | 第28-30页 |
3.5 实证研究 | 第30-34页 |
3.5.1 数据描述 | 第30-31页 |
3.5.2 研究结果 | 第31-33页 |
3.5.3 稳健性检验 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 证券投资基金经理选股与择时能力评价 | 第36-47页 |
4.1 问题提出 | 第36页 |
4.2 变量获取 | 第36-37页 |
4.3 模型与方法 | 第37-39页 |
4.3.1 单因子模型 | 第37-38页 |
4.3.2 三因子模型 | 第38页 |
4.3.3 模型效果比较方法 | 第38-39页 |
4.3.4 选股能力评价方法 | 第39页 |
4.3.5 择时能力评价方法 | 第39页 |
4.4 实证研究 | 第39-45页 |
4.4.1 数据与描述 | 第39-41页 |
4.4.2 模型精度比较分析 | 第41-42页 |
4.4.3 研究结果 | 第42-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 总结与展望 | 第47-49页 |
5.1 研究总结 | 第47-48页 |
5.2 研究展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-53页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第53-54页 |