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基于分位数回归的证券分析师与基金经理投资选择能力研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
        1.1.1 研究背景第14页
        1.1.2 研究意义第14-15页
    1.2 国内外研究综述第15-17页
        1.2.1 证券投资分析师预测能力研究现状第15-16页
        1.2.2 证券投资基金经理选股择时能力研究现状第16-17页
    1.3 研究思路和方法第17-18页
        1.3.1 研究思路第17页
        1.3.2 研究方法第17-18页
    1.4 主要创新及结构安排第18-20页
        1.4.1 主要创新第18页
        1.4.2 结构安排第18-20页
第二章 分位数回归分析理论与方法第20-25页
    2.1 线性分位数回归第20-23页
        2.1.1 模型表示第21页
        2.1.2 参数估计第21-22页
        2.1.3 诊断检验第22-23页
    2.2 广义加性分位数回归第23-25页
        2.2.1 模型表示第24页
        2.2.2 参数估计第24-25页
第三章 分析师预测能力受企业社会信息披露影响分析第25-36页
    3.1 问题提出第25页
    3.2 研究假设第25-26页
    3.3 变量选择第26-28页
        3.3.1 响应变量第26-28页
        3.3.2 解释变量第28页
    3.4 模型与方法第28-30页
    3.5 实证研究第30-34页
        3.5.1 数据描述第30-31页
        3.5.2 研究结果第31-33页
        3.5.3 稳健性检验第33-34页
    3.6 本章小结第34-36页
第四章 证券投资基金经理选股与择时能力评价第36-47页
    4.1 问题提出第36页
    4.2 变量获取第36-37页
    4.3 模型与方法第37-39页
        4.3.1 单因子模型第37-38页
        4.3.2 三因子模型第38页
        4.3.3 模型效果比较方法第38-39页
        4.3.4 选股能力评价方法第39页
        4.3.5 择时能力评价方法第39页
    4.4 实证研究第39-45页
        4.4.1 数据与描述第39-41页
        4.4.2 模型精度比较分析第41-42页
        4.4.3 研究结果第42-45页
    4.5 本章小结第45-47页
第五章 总结与展望第47-49页
    5.1 研究总结第47-48页
    5.2 研究展望第48-49页
参考文献第49-53页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第53-54页

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