| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第8页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第9-10页 |
| 1.3.1 研究内容、方法 | 第9-10页 |
| 1.3.2 研究的技术路线 | 第10页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述与相关理论 | 第12-21页 |
| 2.1 文献综述 | 第12-14页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 2.2 相关理论 | 第14-21页 |
| 2.2.1 VWAP算法简介与静态交易曲线预测的方法 | 第14-16页 |
| 2.2.2 自适应算法简介 | 第16-21页 |
| 第三章 衰减自适应策略的检验与市场信号的设定 | 第21-31页 |
| 3.1 衰减自适应策略的检验 | 第21-25页 |
| 3.2 市场信号的设定 | 第25-31页 |
| 第四章 实证检验 | 第31-35页 |
| 4.1 数据来源与阐述 | 第31页 |
| 4.2 在不同市场表现下的实证检验 | 第31-34页 |
| 4.3 在不同市值下的鲁棒性检验 | 第34-35页 |
| 第五章 研究结论和后续建议 | 第35-37页 |
| 5.1 全文总结 | 第35-36页 |
| 5.2 后续研究建议 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41-43页 |