近似因子模型因子个数选择方法比较及其模拟

摘要	第3-4页
Abstract	第4页
第1章 引言	第7-14页
1.1 研究的背景和意义	第7-9页
1.2 文献综述	第9-10页
1.3 全文思路及结构安排	第10-13页
1.3.1 研究内容	第10-12页
1.3.2 基本框架	第12-13页
1.4 本文创新点	第13-14页
第2章 近似因子模型理论及各方法介绍	第14-23页
2.1 近似因子模型及其假设介绍	第14-15页
2.2 近似因子模型的一般性假设	第15-17页
2.3 因子个数选择准则介绍	第17-23页
第3章 新提出的法则介绍	第23-25页
第4章 MonteCarlo模拟试验	第25-34页
4.1 不同结构下的异质性成分模拟比较	第26-28页
4.2 具有主导性因子下的模拟比较	第28-29页
4.3 不同分布下的异质性成分模拟比较	第29-32页
4.4 不同因子比例下的因子模拟比较	第32-34页
第5章 上证A股数据的实证分析	第34-39页
5.1 描述性统计分析及因子个数提取	第34-36页
5.2 因子的具体分析	第36-39页
第6章 结论与展望	第39-41页
6.1 研究结论	第39-40页
6.2 不足之处	第40页
6.3 后续研究的建议	第40-41页
参考文献	第41-44页
致谢	第44-45页
附录	第45-56页
附录1不同数据结构下的各方法比较	第45-49页
附录2程序	第49-56页