| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献述论 | 第12-17页 |
| 1.2.1 影子银行的界定述论 | 第12-13页 |
| 1.2.2 影子银行的特征述论 | 第13-14页 |
| 1.2.3 影子银行的监管述论 | 第14-16页 |
| 1.2.4 影子银行的流动性风险述论 | 第16-17页 |
| 1.2.5 国内外研究总述论 | 第17页 |
| 1.3 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.4.2 本研究的创新点 | 第18-19页 |
| 1.5 本文结构安排 | 第19-21页 |
| 第二章 影子银行风险理论及其影响研究 | 第21-31页 |
| 2.1 影子银行风险理论概述 | 第21-26页 |
| 2.1.1 流动性风险理论 | 第21-22页 |
| 2.1.2 金融脆弱性理论 | 第22-23页 |
| 2.1.3 信息经济理论 | 第23-25页 |
| 2.1.4 风险传染理论 | 第25-26页 |
| 2.2 影子银行风险的影响研究 | 第26-29页 |
| 2.2.1 宏观层面的风险影响分析 | 第26-28页 |
| 2.2.2 微观层面的风险影响分析 | 第28页 |
| 2.2.3 监管层面的风险防范分析 | 第28-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-31页 |
| 第三章 影子银行现状、趋势及其流动性传导机制 | 第31-41页 |
| 3.1 影子银行业与传统银行体系的区别 | 第31-32页 |
| 3.1.1 影子银行与传统银行体系的差异 | 第31-32页 |
| 3.1.2 影子银行流动性创造及其与传统银行差异 | 第32页 |
| 3.2 影子银行现状与趋势 —以信托公司为例 | 第32-36页 |
| 3.2.1 中国信托公司的现状分析 | 第33-34页 |
| 3.2.2 信托公司的规模测算及其波动规律 | 第34-35页 |
| 3.2.3 信托公司权益及其趋势规律 | 第35页 |
| 3.2.4 信托公司可供出售的金融资产及其趋势规律 | 第35-36页 |
| 3.3 影子银行流动性传导机制分析 | 第36-39页 |
| 3.3.1 影子银行体系与商业银行流动性互导机制 | 第37-38页 |
| 3.3.2 影子银行体系内部流动性传导分析 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第四章 信托公司流动性风险的计量实证 | 第41-51页 |
| 4.1 问题提出 | 第41-42页 |
| 4.2 计量模型与假设 | 第42-44页 |
| 4.3 数据来源及变量说明 | 第44-46页 |
| 4.3.1 数据来源说明 | 第44-45页 |
| 4.3.2 变量说明 | 第45-46页 |
| 4.4 计量实证结果及其分析 | 第46-49页 |
| 4.4.1 微观变量的结果分析 | 第47-48页 |
| 4.4.2 宏观变量的结果分析 | 第48-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-51页 |
| 第五章 政策建议及研究结论 | 第51-57页 |
| 5.1 规避信托公司流动性风险的政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1.1 提高信托公司自有资本金充足率 | 第51-52页 |
| 5.1.2 加强内部控制，完善信息披露制度 | 第52页 |
| 5.1.3 构建宏观审慎的风险监控体系 | 第52-53页 |
| 5.1.4 强化流动性风险的事后监管 | 第53-54页 |
| 5.2 研究结论 | 第54-57页 |
| 5.2.1 主要结论 | 第54-55页 |
| 5.2.2 研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 附录A: 攻读学位期间发表的学术论文 | 第63-65页 |
| 附录B: 研究数据 | 第65-96页 |