| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 绪论 | 第10-18页 |
| 0.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 0.2.3 总结与评述 | 第15-16页 |
| 0.3 研究内容与研究方法 | 第16-17页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 0.4 本文创新之处 | 第17-18页 |
| 0.4.1 论文的创新 | 第17页 |
| 0.4.2 论文的不足 | 第17-18页 |
| 1 研究的理论基础 | 第18-22页 |
| 1.1 公司治理理论及信托责任 | 第18-19页 |
| 1.2 基于维纳过程与伊藤引理的股票价格过程 | 第19页 |
| 1.3 蒙特卡洛模拟理论 | 第19-20页 |
| 1.4 理财产品定价偏离概述 | 第20-21页 |
| 1.4.1 财产品定价偏离定义及其度量 | 第20-21页 |
| 1.4.2 财产品定价偏离的判定标准 | 第21页 |
| 1.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 2 银行理财定价偏离的根源分析 | 第22-31页 |
| 2.1 市场因素 | 第22-23页 |
| 2.1.1 对市场判断失误 | 第22页 |
| 2.1.2 对市场方向判断从众心理严重,缺乏独立判断 | 第22页 |
| 2.1.3 对投资或挂钩标的尾部风险认识不足 | 第22-23页 |
| 2.1.4 商业银行对于股票二级市场相关的投资标的研究能力较弱 | 第23页 |
| 2.2 操作因素 | 第23-24页 |
| 2.2.1 理财产品资产配置不合理 | 第23页 |
| 2.2.2 产品结构设计不合理 | 第23-24页 |
| 2.2.3 未能及时止损、止盈 | 第24页 |
| 2.3 管理因素 | 第24-25页 |
| 2.3.1 对理财设计人员考核激励不到位 | 第24页 |
| 2.3.2 对理财产品设计人员缺乏负激励相关制度 | 第24-25页 |
| 2.3.3 缺乏合格的理财产品设计人员及投资组合经理 | 第25页 |
| 2.4 监管、行业、文化因素 | 第25-31页 |
| 2.4.1 理财业务监管较国外先进国家显不足 | 第25-29页 |
| 2.4.2 监管对理财定价偏离并无直接介入 | 第29-30页 |
| 2.4.3 缺乏完备的市场退出机制 | 第30-31页 |
| 2.4.4 信托责任缺失 | 第31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31页 |
| 3 银行理财定价偏离的状态分析 | 第31-54页 |
| 3.1 理财产品定价偏离整体检验 | 第31-39页 |
| 3.1.1 有预期收益率上下限的检验 | 第31-34页 |
| 3.1.2 仅有预期收益率上限或下限的检验 | 第34-39页 |
| 3.2 财定价偏离案例分析 | 第39-54页 |
| 3.2.1 资产池类理财定价偏离 | 第39-42页 |
| 3.2.2 单一资产管理类理财产品定价偏离 | 第42-43页 |
| 3.2.3 结构性理财产品定价偏离 | 第43-54页 |
| 4 理财产品定价纠偏的对策设计 | 第54-59页 |
| 4.1 引入理财产品二级市场 | 第55-57页 |
| 4.1.1 建立理财产品集中统一的中央登记系统 | 第55-56页 |
| 4.1.2 建立理财产品的第三方托管机制 | 第56页 |
| 4.1.3 建立统一规范的信息披露平台 | 第56页 |
| 4.1.4 提供第三方估值服务 | 第56-57页 |
| 4.2 引入全球投资绩效标准体系 | 第57-58页 |
| 4.3 银行自身管理能力的加强 | 第58页 |
| 4.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 5 结论与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 个人简历 | 第64页 |
