| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 图表清单 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 概念界定与文献回顾 | 第13-19页 |
| 1.2.1 相关概念 | 第13-14页 |
| 1.2.2 文献回顾 | 第14-19页 |
| 1.3 论文框架 | 第19-20页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第20-21页 |
| 1.5 研究方法 | 第21-22页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第22-29页 |
| 2.1 动量与反转交易行为相关解释 | 第22-24页 |
| 2.1.1 传统金融学对动量反转交易行为的解释 | 第22-23页 |
| 2.1.2 行为金融学对动量反转交易行为的解释 | 第23-24页 |
| 2.2 行为金融学中动量反转与交易行为解释相关模型 | 第24页 |
| 2.3 基金绩效评价理论 | 第24-29页 |
| 2.3.1 资产组合理论 | 第24-26页 |
| 2.3.2 资本市场理论 | 第26-27页 |
| 2.3.3 市场有效理论 | 第27-29页 |
| 第三章 开放式基金动量与反转投资策略分析 | 第29-37页 |
| 3.1 样本的选取及说明 | 第29-31页 |
| 3.2 研究模型 | 第31-32页 |
| 3.3 研究期间的划分 | 第32页 |
| 3.4 实证结果及分析 | 第32-35页 |
| 3.4.1 2006-2012 间动量与反转投资策略 | 第32-33页 |
| 3.4.2 牛、熊、震荡市下的动量与反转投资策略 | 第33-35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-37页 |
| 第四章 动量与反转投资策略及基金绩效关系研究 | 第37-51页 |
| 4.1 基金绩效衡量指标 | 第37-38页 |
| 4.2 全样本时期动量与反转投资策略及基金绩效关系分析 | 第38-42页 |
| 4.2.1 相关分析 | 第38-39页 |
| 4.2.2 实证结果及分析 | 第39-42页 |
| 4.2.2.1 模型的构建 | 第39页 |
| 4.2.2.2 变量的描述性统计 | 第39-40页 |
| 4.2.2.3 回归分析 | 第40-41页 |
| 4.2.2.4 模型稳健性检验 | 第41-42页 |
| 4.3 不同市场状态下基金动量与反转投资策略及基金绩效关系研究 | 第42-49页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第42-43页 |
| 4.3.2 相关系数分析 | 第43-45页 |
| 4.3.3 实证结果及分析 | 第45-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59页 |
