| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 系统性风险传染的理论综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 系统性风险传染的实证检验 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的结构和创新之处 | 第16-18页 |
| 1.3.1 文章的结构 | 第16-17页 |
| 1.3.2 创新和不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 银行同业拆借市场风险传染导致系统性风险的理论分析 | 第18-29页 |
| 2.1 系统性风险与同业拆借市场的关系研究 | 第18-23页 |
| 2.1.1 相关定义和范围界定 | 第18-20页 |
| 2.1.2 系统性风险产生机理 | 第20-23页 |
| 2.2 同业拆借市场产生系统性风险的传导模型分析 | 第23-28页 |
| 2.2.1 基于封闭系统下的单个银行的挤兑风险 | 第23-24页 |
| 2.2.2 基于三家银行资产负债表的简单模型分析 | 第24-26页 |
| 2.2.3 基于多家银行的矩阵模型分析 | 第26-28页 |
| 2.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 基于同业拆借市场风险传染矩阵模型的实证研究 | 第29-38页 |
| 3.1 模型说明 | 第29-31页 |
| 3.2 模型实证 | 第31-35页 |
| 3.2.1 数据来源及处理 | 第32-34页 |
| 3.2.2 构造信息熵最优矩阵 | 第34页 |
| 3.2.3 传染效应测度 | 第34-35页 |
| 3.3 相关结论 | 第35-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 第四章 防范基于同业拆借市场产生的银行系统性风险的对策建议 | 第38-45页 |
| 4.1 着重提高单家银行的经营管理水平 | 第39-42页 |
| 4.1.1 提升单个银行的风险管理水平 | 第40-41页 |
| 4.1.2 重点加强对系统重要性银行的风险防范 | 第41-42页 |
| 4.2 有效控制风险在银行间传染 | 第42-44页 |
| 4.2.1 监管层亟需加大监管力度 | 第42-43页 |
| 4.2.2 培育优化银行同业拆借市场结构 | 第43-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 总结与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附件 | 第52页 |
