| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第5-9页 |
| 1.1 含参数的资产价格动态模型研究背景、研究现状及意义 | 第5-7页 |
| 1.2 本文的主要内容 | 第7-9页 |
| 2 含时变逆风参数单风险资产金融市场动力学模型 | 第9-18页 |
| 2.1 模型 | 第9-12页 |
| 2.2 确定性动力系统的讨论 | 第12-18页 |
| 3 含融券因子的多资产价格动态模型 | 第18-29页 |
| 3.1 模型 | 第18-21页 |
| 3.2 确定性动力系统的讨论 | 第21-29页 |
| 4 数值模拟 | 第29-34页 |
| 4.1 资产1 | 第29-30页 |
| 4.2 资产2,3 | 第30-32页 |
| 4.3 收益率序列长记忆性分析 | 第32-34页 |
| 5 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |