| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 可转换债券及马尔可夫调制模型概述 | 第8-10页 |
| 1.1.1 可转换债券简介 | 第8页 |
| 1.1.2 国内外可转换债券的研究现状 | 第8-9页 |
| 1.1.3 马尔可夫调制模型及研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2 预备知识 | 第10-12页 |
| 1.3 本文选题及主要工作 | 第12-14页 |
| 第二章 马尔可夫调制的跳扩散模型下可转换债券定价 | 第14-23页 |
| 2.1 模型假设 | 第14-15页 |
| 2.2 马尔可夫调制的跳扩散模型下可转换债券定价 | 第15-20页 |
| 2.3 数值模拟 | 第20-22页 |
| 2.4 小结 | 第22-23页 |
| 第三章 马尔可夫调制的跳扩散模型和Vasicek利率下可转换债券定价 | 第23-33页 |
| 3.1 可分离交易可转换债券介绍与模型准备 | 第23-24页 |
| 3.2 马尔可夫调制的跳扩散模型下可分离交易可转换债券定价 | 第24-30页 |
| 3.3 数值模拟 | 第30-32页 |
| 3.4 小结 | 第32-33页 |
| 第四章 马尔可夫调制的跳扩散模型下带违约风险的可转换债券定价 | 第33-41页 |
| 4.1 模型准备 | 第33-34页 |
| 4.2 带违约风险的可转换债券定价 | 第34-40页 |
| 4.3 小结 | 第40-41页 |
| 第五章 结论及展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 在学研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
