| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 开放式基金流动性风险管理国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究的思路和方法 | 第14-16页 |
| 第二章 开放式基金流动性风险理论 | 第16-24页 |
| 2.1 流动性风险的含义及度量 | 第16-19页 |
| 2.1.1 流动性及开放式基金流动性风险 | 第16-17页 |
| 2.1.2 金融市场的风险度量和基金风险度量方法 | 第17-19页 |
| 2.2 开放式基金流动性风险形成原因 | 第19-20页 |
| 2.2.1 内部原因 | 第19页 |
| 2.2.2 外部原因 | 第19-20页 |
| 2.3 我国开放式基金流动性风险的特殊性 | 第20-23页 |
| 2.3.1 我国开放式基金投资环境的特殊性 | 第20-22页 |
| 2.3.2 我国开放式基金持有人结构的特殊性 | 第22-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 开放式基金流动性风险度量 | 第24-31页 |
| 3.1 VAR 的思路和方法 | 第24-26页 |
| 3.2 VAR 的流动性风险度量模型 | 第26-30页 |
| 3.2.1 流动性风险指标的含义及设计 | 第26-28页 |
| 3.2.2 流动性风险值R-VAR 的度量 | 第28-29页 |
| 3.2.3 基金组合的流动性风险值R-VAR 度量 | 第29-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 开放式基金流动性风险的实证分析 | 第31-41页 |
| 4.1 基于R-VAR 的流动性风险度量模型的实证分析 | 第31-33页 |
| 4.1.1 样本选取和数据的分析处理 | 第31-32页 |
| 4.1.2 R-VAR 的基本统计特征分析 | 第32-33页 |
| 4.1.3 R-VAR 的计算 | 第33页 |
| 4.2 与VAR 的计算结果对比分析 | 第33-35页 |
| 4.3 中银中国基金流动性风险与其他因素的关系 | 第35-40页 |
| 4.3.1 基金流动性风险与证券市场的关系 | 第35-36页 |
| 4.3.2 基金流动性风险值与规模变化率的关系 | 第36页 |
| 4.3.3 基金流动性风险值与相对净值变化率的关系 | 第36-38页 |
| 4.3.4 基金流动性风险与盈利性的关系 | 第38-40页 |
| 4.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 开放式基金流动性风险管理的对策 | 第41-46页 |
| 5.1 将流动性风险管理纳入整个风险管理系统中 | 第41-42页 |
| 5.2 用适当的指标控制资产的流动性风险 | 第42-43页 |
| 5.3 加强资金的流动性风险管理 | 第43页 |
| 5.4 建立在对投资者赎回行为研究基础上的流动性风险管理 | 第43-45页 |
| 5.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
