| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 第2章 股指期货的相关基础知识 | 第18-30页 |
| 2.1 全球视角下股指期货的发展历程 | 第18-20页 |
| 2.2 股指期货的功能及交易制度 | 第20-22页 |
| 2.2.1 股指期货的功能 | 第20-21页 |
| 2.2.2 股指期货的交易制度 | 第21-22页 |
| 2.3 股指期货交易面临的风险 | 第22-25页 |
| 2.3.1 衍生品市场的共有风险 | 第23-24页 |
| 2.3.2 股指期货的特有风险 | 第24-25页 |
| 2.4 中国的沪深300股指期货 | 第25-30页 |
| 2.4.1 沪深300股指期货合约 | 第25-27页 |
| 2.4.2 沪深300股指期货的发展现状 | 第27-28页 |
| 2.4.3 沪深300股指期货推出对中国资本市场的影响 | 第28-30页 |
| 第3章 股指期货套期保值理论介绍 | 第30-43页 |
| 3.1 套期保值理论发展脉络 | 第30-31页 |
| 3.1.1 传统套期保值理论 | 第30页 |
| 3.1.2 基差逐利型套期保值理论 | 第30-31页 |
| 3.1.3 现代组合套期保值理论 | 第31页 |
| 3.2 套期保值的原理、类型及操作流程 | 第31-34页 |
| 3.2.1 股指期货套期保值的原理 | 第31-32页 |
| 3.2.2 股指期货套期保值的类型 | 第32-33页 |
| 3.2.3 股指期货套期保值的操作流程 | 第33-34页 |
| 3.3 最优套期保值比率的计算模型 | 第34-40页 |
| 3.3.1 最优套期保值比率计算模型的分类 | 第34-36页 |
| 3.3.2 风险最小化条件下的静态计算模型 | 第36-39页 |
| 3.3.3 风险最小化条件下的动态计算模型 | 第39-40页 |
| 3.4 套期保值有效性的评价方法 | 第40-43页 |
| 3.4.1 可决系数法(R~2法) | 第41页 |
| 3.4.2 收益方差法 | 第41-43页 |
| 第4章 基于沪深300股指期货的实证分析 | 第43-55页 |
| 4.1 数据的选取与描述性统计 | 第43-46页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第43-44页 |
| 4.1.2 数据的描述性统计 | 第44-46页 |
| 4.2 平稳性和协整检验 | 第46-49页 |
| 4.2.1 序列的平稳性检验 | 第46-47页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第47-49页 |
| 4.3 最优套期保值比率估计 | 第49-53页 |
| 4.3.1 静态计算模型的套期保值比率 | 第49-51页 |
| 4.3.2 动态计算模型的套期保值比率 | 第51-53页 |
| 4.4 套期保值有效性的比较 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |