| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第5-9页 |
| 1.1. 选题背景 | 第5-6页 |
| 1.2. 研究意义 | 第6-7页 |
| 1.3. 研究思路和研究方法 | 第7页 |
| 1.4. 本文的创新点和不足 | 第7-9页 |
| 1.4.1. 创新点 | 第7-8页 |
| 1.4.2. 本文的不足之处 | 第8-9页 |
| 第二章 文献综述 | 第9-13页 |
| 2.1. 股权分置改革相关文献 | 第9-11页 |
| 2.2. 波动溢出效应相关文献 | 第11-13页 |
| 第三章 模型的建立 | 第13-16页 |
| 3.1. 主要概念 | 第13-14页 |
| 3.2. 模型建立 | 第14-16页 |
| 3.2.1. VECM模型 | 第14页 |
| 3.2.2. VECM-GARCH-BEKK模型 | 第14-16页 |
| 第四章 实证分析 | 第16-31页 |
| 4.1. 三个市场特征 | 第16-18页 |
| 4.1.1. 基本统计特征 | 第16-18页 |
| 4.1.2. 相关性检验 | 第18页 |
| 4.2. 股权分置改革前后的统计特征对比 | 第18-22页 |
| 4.2.1. 股权分置改革前后三个市场的相关性检验对比 | 第18-19页 |
| 4.2.2. 股权分置改革前后三个市场的单位根检验对比 | 第19-20页 |
| 4.2.3. 股权分置改革前后三个市场的协整检验对比 | 第20-21页 |
| 4.2.4. 股权分置改革前后三个市场的格兰杰因果检验对比 | 第21-22页 |
| 4.3. 模型结论 | 第22-29页 |
| 4.3.1. VECM模型 | 第22-24页 |
| 4.3.2. 方差分解 | 第24-27页 |
| 4.3.3. VECM-GARCH-BEKK模型 | 第27-29页 |
| 4.4. 模型检验 | 第29-31页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第31-36页 |
| 5.1. 研究分析与结论 | 第31-33页 |
| 5.1.1. 第一阶段分析 | 第31-32页 |
| 5.1.2. 第二阶段分析 | 第32-33页 |
| 5.2. 政策建议 | 第33-36页 |
| 5.2.1. 股权分置改革方面 | 第33-34页 |
| 5.2.2. 国内外市场联动方面 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
